Vše

Co hledáte?

Vše
Projekty
Výsledky výzkumu
Subjekty

Rychlé hledání

  • Projekty podpořené TA ČR
  • Významné projekty
  • Projekty s nejvyšší státní podporou
  • Aktuálně běžící projekty

Chytré vyhledávání

  • Takto najdu konkrétní +slovo
  • Takto z výsledků -slovo zcela vynechám
  • “Takto můžu najít celou frázi”

Ŕízení tržního rizika

Identifikátory výsledku

  • Kód výsledku v IS VaVaI

    <a href="https://www.isvavai.cz/riv?ss=detail&h=RIV%2F00216224%3A14560%2F08%3A00034065" target="_blank" >RIV/00216224:14560/08:00034065 - isvavai.cz</a>

  • Výsledek na webu

  • DOI - Digital Object Identifier

Alternativní jazyky

  • Jazyk výsledku

    čeština

  • Název v původním jazyce

    Ŕízení tržního rizika

  • Popis výsledku v původním jazyce

    Během devadesátých let dvacátého století se stal Value at Risk (VaR) nejrozšířenějším nástrojem využívaným při řízení rizik v bankách a finančních institucích po celém světě. VaR odhaduje maximální pravděpodobnou ztrátu portfolia finančních nástrojů v důsledku nepříznivých pohybů sazeb na trhu. O významu metody VaR svědčí mimo jiné také skutečnost, že je využívána při výpočtu kapitálových požadavků k tržním rizikům pro účely kapitálové přiměřenosti. Cílem článku je zdůraznit význam tržního rizika, stručně seznámit s podstatou metody VaR a poukázat na úskalí spjatá s touto metodou.

  • Název v anglickém jazyce

    Market risk management

  • Popis výsledku anglicky

    During nineties of the twentieth century, the Value at Risk indicator has became the most widespread tool used to evaluation of market risks by banks and financial institution in the whole world. By the Value ad Risk we asses the maximum probable loss ona portfolio of financial assets and liabilities incurred due to the adverse movements of market rates. Of the importance the indicator shows evidence of using to capital requirements calculation for capital adequacy purposes. The aim of the paper is tounderline significance of market risk, make a presentation of the Value at Risk substance in brief and point out difficulties linked with the method.

Klasifikace

  • Druh

    D - Stať ve sborníku

  • CEP obor

    AH - Ekonomie

  • OECD FORD obor

Návaznosti výsledku

  • Projekt

  • Návaznosti

    S - Specificky vyzkum na vysokych skolach

Ostatní

  • Rok uplatnění

    2008

  • Kód důvěrnosti údajů

    S - Úplné a pravdivé údaje o projektu nepodléhají ochraně podle zvláštních právních předpisů

Údaje specifické pro druh výsledku

  • Název statě ve sborníku

    Finance a riziko

  • ISBN

    978-80-225-2745-3

  • ISSN

  • e-ISSN

  • Počet stran výsledku

    706

  • Strana od-do

  • Název nakladatele

    Ekonomická univerzita v Bratislavě

  • Místo vydání

    Bratislava

  • Místo konání akce

    Bratislava

  • Datum konání akce

    24. 11. 2008

  • Typ akce podle státní příslušnosti

    EUR - Evropská akce

  • Kód UT WoS článku