Ŕízení tržního rizika
Identifikátory výsledku
Kód výsledku v IS VaVaI
<a href="https://www.isvavai.cz/riv?ss=detail&h=RIV%2F00216224%3A14560%2F08%3A00034065" target="_blank" >RIV/00216224:14560/08:00034065 - isvavai.cz</a>
Výsledek na webu
—
DOI - Digital Object Identifier
—
Alternativní jazyky
Jazyk výsledku
čeština
Název v původním jazyce
Ŕízení tržního rizika
Popis výsledku v původním jazyce
Během devadesátých let dvacátého století se stal Value at Risk (VaR) nejrozšířenějším nástrojem využívaným při řízení rizik v bankách a finančních institucích po celém světě. VaR odhaduje maximální pravděpodobnou ztrátu portfolia finančních nástrojů v důsledku nepříznivých pohybů sazeb na trhu. O významu metody VaR svědčí mimo jiné také skutečnost, že je využívána při výpočtu kapitálových požadavků k tržním rizikům pro účely kapitálové přiměřenosti. Cílem článku je zdůraznit význam tržního rizika, stručně seznámit s podstatou metody VaR a poukázat na úskalí spjatá s touto metodou.
Název v anglickém jazyce
Market risk management
Popis výsledku anglicky
During nineties of the twentieth century, the Value at Risk indicator has became the most widespread tool used to evaluation of market risks by banks and financial institution in the whole world. By the Value ad Risk we asses the maximum probable loss ona portfolio of financial assets and liabilities incurred due to the adverse movements of market rates. Of the importance the indicator shows evidence of using to capital requirements calculation for capital adequacy purposes. The aim of the paper is tounderline significance of market risk, make a presentation of the Value at Risk substance in brief and point out difficulties linked with the method.
Klasifikace
Druh
D - Stať ve sborníku
CEP obor
AH - Ekonomie
OECD FORD obor
—
Návaznosti výsledku
Projekt
—
Návaznosti
S - Specificky vyzkum na vysokych skolach
Ostatní
Rok uplatnění
2008
Kód důvěrnosti údajů
S - Úplné a pravdivé údaje o projektu nepodléhají ochraně podle zvláštních právních předpisů
Údaje specifické pro druh výsledku
Název statě ve sborníku
Finance a riziko
ISBN
978-80-225-2745-3
ISSN
—
e-ISSN
—
Počet stran výsledku
706
Strana od-do
—
Název nakladatele
Ekonomická univerzita v Bratislavě
Místo vydání
Bratislava
Místo konání akce
Bratislava
Datum konání akce
24. 11. 2008
Typ akce podle státní příslušnosti
EUR - Evropská akce
Kód UT WoS článku
—