Change point detection by sparse parameter estimation

Kód výsledku v IS VaVaI

<a href="https://www.isvavai.cz/riv?ss=detail&h=RIV%2F00216224%3A14560%2F09%3A00045456" target="_blank" >RIV/00216224:14560/09:00045456 - isvavai.cz</a>

Výsledek na webu

—

DOI - Digital Object Identifier

—

Jazyk výsledku

angličtina

Název v původním jazyce

Change point detection by sparse parameter estimation

Popis výsledku v původním jazyce

The contribution is focused on change point detection in one-dimensional stochastic processes by sparse parameter estimation in overparametrized models. Stochastic processes with changes in the mean are estimated by Heaviside functions. The Basis Pursuitalgorithm is used to get sparse parameter estimates. The mentioned method of change point detection in stochastic processes is compared with standard methods by simulations.

Název v anglickém jazyce

Change point detection by sparse parameter estimation

Popis výsledku anglicky

The contribution is focused on change point detection in one-dimensional stochastic processes by sparse parameter estimation in overparametrized models. Stochastic processes with changes in the mean are estimated by Heaviside functions. The Basis Pursuitalgorithm is used to get sparse parameter estimates. The mentioned method of change point detection in stochastic processes is compared with standard methods by simulations.

Druh

D - Stať ve sborníku

CEP obor

BB - Aplikovaná statistika, operační výzkum

OECD FORD obor

—

Projekt

—

Návaznosti

Z - Vyzkumny zamer (s odkazem do CEZ)

Rok uplatnění

2009

Kód důvěrnosti údajů

S - Úplné a pravdivé údaje o projektu nepodléhají ochraně podle zvláštních právních předpisů

Název statě ve sborníku

Selected papers of the XIII international conference ?Applied Stochastic Models and Data Analysis? (ASMDA-2009)

ISBN

978-9955-28-463-5

ISSN

—

e-ISSN

—

Počet stran výsledku

5

Strana od-do

—

Název nakladatele

L. Sakalauskas, C. Skiadas and E. K. Zavadskas (Eds.), Institute of Mathematics and Informatics, Vilnius Gediminas Technical University

Místo vydání

Vilnius (Lithuania)

Místo konání akce

June 30-July 3, 2009 , Vilnius (LT)

Datum konání akce

30. 6. 2009

Typ akce podle státní příslušnosti

EUR - Evropská akce

Kód UT WoS článku

—