Multiple change point detection by sparse parameter estimation

Kód výsledku v IS VaVaI
<a href="https://www.isvavai.cz/riv?ss=detail&h=RIV%2F00216224%3A14560%2F10%3A00044827" target="_blank" >RIV/00216224:14560/10:00044827 - isvavai.cz</a>
Výsledek na webu
—
DOI - Digital Object Identifier
—

Jazyk výsledku
angličtina
Název v původním jazyce
Multiple change point detection by sparse parameter estimation
Popis výsledku v původním jazyce
The contribution is focused on multiple change point detection in a onedimensional stochastic process by sparse parameter estimation from an overparametrized model. Stochastic process with changes in the mean is estimated using dictionary consisting of Heaviside functions. The basis pursuit algorithm is used to get sparse parameter estimates. Some properties of mentioned method are studied by simulations.
Název v anglickém jazyce
Multiple change point detection by sparse parameter estimation
Popis výsledku anglicky
The contribution is focused on multiple change point detection in a onedimensional stochastic process by sparse parameter estimation from an overparametrized model. Stochastic process with changes in the mean is estimated using dictionary consisting of Heaviside functions. The basis pursuit algorithm is used to get sparse parameter estimates. Some properties of mentioned method are studied by simulations.

Rok uplatnění
2010
Kód důvěrnosti údajů
S - Úplné a pravdivé údaje o projektu nepodléhají ochraně podle zvláštních právních předpisů

Název statě ve sborníku
Proceedings of COMPSTAT'2010, 19th International Conference on Computational Statistics
ISBN
978-3-7908-2603-6
ISSN
—
e-ISSN
—
Počet stran výsledku
7
Strana od-do
—
Název nakladatele
Y. Lechevallier, G. Saporta (Eds.), Physica-Verlag, a Springer Company
Místo vydání
Paris (France)
Místo konání akce
Aug. 22-27, 2010, Paris-France
Datum konání akce
1. 1. 2010
Typ akce podle státní příslušnosti
WRD - Celosvětová akce
Kód UT WoS článku
—

Podobné výsledky(10)