Faktorové portfolio: Aplikace na PSE
Identifikátory výsledku
Kód výsledku v IS VaVaI
<a href="https://www.isvavai.cz/riv?ss=detail&h=RIV%2F00216224%3A14560%2F14%3A00075040" target="_blank" >RIV/00216224:14560/14:00075040 - isvavai.cz</a>
Výsledek na webu
—
DOI - Digital Object Identifier
—
Alternativní jazyky
Jazyk výsledku
čeština
Název v původním jazyce
Faktorové portfolio: Aplikace na PSE
Popis výsledku v původním jazyce
Tento příspěvek se zabývá problematikou faktorového portfolia. Do rozhodování investora vstupují vždy dvě proměnné, kterými se racionální investor řídí. Na jedné straně je to výnos a na straně druhé riziko. V našem příspěvku se zaměřujeme na stranu výnosu. Přičemž vycházíme z předpokladu, že na výnos cenného papíru a potažmo portfolia nemá vliv pouze tržní vývoj. Zkoumáme cenotvorný proces pomocí faktorové analýzy na Burze cenných papírů Praha. Na základě získaných citlivostí se snažíme o replikaci portfolií za situace možnosti krátkého prodeje a v situaci, kdy je zakázán. Dosažené výsledky komparujeme s jinými investičními strategiemi.
Název v anglickém jazyce
Factor portfolio: Aplcation on PSE
Popis výsledku anglicky
The paper is focused on the index portfolio. The decision of a rational investor is based on two factors. He has to consider the both. On the one hand it is return to the other risks. In our paper we focused on the return side. While we assume that the return on the security and hence the portfolio does not only affect market development. We investigate the price-setting process by using index analysis on the Prague Stock Exchange. We use the sensitivity to analysed factors for replication of portfoliosin the situation of short sale and in the situation of ban on short sale. We compare our resuts with other investment strategies.
Klasifikace
Druh
D - Stať ve sborníku
CEP obor
AE - Řízení, správa a administrativa
OECD FORD obor
—
Návaznosti výsledku
Projekt
—
Návaznosti
S - Specificky vyzkum na vysokych skolach
Ostatní
Rok uplatnění
2014
Kód důvěrnosti údajů
S - Úplné a pravdivé údaje o projektu nepodléhají ochraně podle zvláštních právních předpisů
Údaje specifické pro druh výsledku
Název statě ve sborníku
Mezinárodní vědecká konference Hradecké ekonomické dny 2014
ISBN
9788074353666
ISSN
—
e-ISSN
—
Počet stran výsledku
8
Strana od-do
63-70
Název nakladatele
Gaudeamus, Univerzita Hradec Králové
Místo vydání
Hradec Králové
Místo konání akce
Hradec Králové
Datum konání akce
4. 2. 2014
Typ akce podle státní příslušnosti
EUR - Evropská akce
Kód UT WoS článku
—