Vše

Co hledáte?

Vše
Projekty
Výsledky výzkumu
Subjekty

Rychlé hledání

  • Projekty podpořené TA ČR
  • Významné projekty
  • Projekty s nejvyšší státní podporou
  • Aktuálně běžící projekty

Chytré vyhledávání

  • Takto najdu konkrétní +slovo
  • Takto z výsledků -slovo zcela vynechám
  • “Takto můžu najít celou frázi”

Determining the Value of Risk in Non-life Insurance Company

Identifikátory výsledku

  • Kód výsledku v IS VaVaI

    <a href="https://www.isvavai.cz/riv?ss=detail&h=RIV%2F00216275%3A25410%2F11%3A39892614" target="_blank" >RIV/00216275:25410/11:39892614 - isvavai.cz</a>

  • Výsledek na webu

  • DOI - Digital Object Identifier

Alternativní jazyky

  • Jazyk výsledku

    angličtina

  • Název v původním jazyce

    Determining the Value of Risk in Non-life Insurance Company

  • Popis výsledku v původním jazyce

    Article deals with quantile-based risk measures for insurance business. There are determined Value at risk (VaR) measures for exponential, lognormal and Pareto loss distributions in insurance practice. Paper also explains methods of determination of theconditional VaR and mean shortfall. These risk measures may be constructed in insurance business for the determination of economic capital or for the setting of insurance premium. Example of application presents computation of the above mentioned risk measures based real data from insurance company using statistical packages SAS and Statgraphics Centurion XV for loss variable that is difference between collective risk S and risk premium RP.

  • Název v anglickém jazyce

    Determining the Value of Risk in Non-life Insurance Company

  • Popis výsledku anglicky

    Article deals with quantile-based risk measures for insurance business. There are determined Value at risk (VaR) measures for exponential, lognormal and Pareto loss distributions in insurance practice. Paper also explains methods of determination of theconditional VaR and mean shortfall. These risk measures may be constructed in insurance business for the determination of economic capital or for the setting of insurance premium. Example of application presents computation of the above mentioned risk measures based real data from insurance company using statistical packages SAS and Statgraphics Centurion XV for loss variable that is difference between collective risk S and risk premium RP.

Klasifikace

  • Druh

    J<sub>x</sub> - Nezařazeno - Článek v odborném periodiku (Jimp, Jsc a Jost)

  • CEP obor

    BB - Aplikovaná statistika, operační výzkum

  • OECD FORD obor

Návaznosti výsledku

  • Projekt

    <a href="/cs/project/GA402%2F09%2F1866" target="_blank" >GA402/09/1866: Modelování, simulace a řízení pojistných rizik</a><br>

  • Návaznosti

    P - Projekt vyzkumu a vyvoje financovany z verejnych zdroju (s odkazem do CEP)

Ostatní

  • Rok uplatnění

    2011

  • Kód důvěrnosti údajů

    S - Úplné a pravdivé údaje o projektu nepodléhají ochraně podle zvláštních právních předpisů

Údaje specifické pro druh výsledku

  • Název periodika

    Studia ubezpieczeniowe: Zarzadzanie ryzykiem i finansami

  • ISSN

    1689-7374

  • e-ISSN

  • Svazek periodika

    8

  • Číslo periodika v rámci svazku

    182

  • Stát vydavatele periodika

    PL - Polská republika

  • Počet stran výsledku

    9

  • Strana od-do

    254-262

  • Kód UT WoS článku

  • EID výsledku v databázi Scopus