Determining the Value of Risk in Non-life Insurance Company
Identifikátory výsledku
Kód výsledku v IS VaVaI
<a href="https://www.isvavai.cz/riv?ss=detail&h=RIV%2F00216275%3A25410%2F11%3A39892614" target="_blank" >RIV/00216275:25410/11:39892614 - isvavai.cz</a>
Výsledek na webu
—
DOI - Digital Object Identifier
—
Alternativní jazyky
Jazyk výsledku
angličtina
Název v původním jazyce
Determining the Value of Risk in Non-life Insurance Company
Popis výsledku v původním jazyce
Article deals with quantile-based risk measures for insurance business. There are determined Value at risk (VaR) measures for exponential, lognormal and Pareto loss distributions in insurance practice. Paper also explains methods of determination of theconditional VaR and mean shortfall. These risk measures may be constructed in insurance business for the determination of economic capital or for the setting of insurance premium. Example of application presents computation of the above mentioned risk measures based real data from insurance company using statistical packages SAS and Statgraphics Centurion XV for loss variable that is difference between collective risk S and risk premium RP.
Název v anglickém jazyce
Determining the Value of Risk in Non-life Insurance Company
Popis výsledku anglicky
Article deals with quantile-based risk measures for insurance business. There are determined Value at risk (VaR) measures for exponential, lognormal and Pareto loss distributions in insurance practice. Paper also explains methods of determination of theconditional VaR and mean shortfall. These risk measures may be constructed in insurance business for the determination of economic capital or for the setting of insurance premium. Example of application presents computation of the above mentioned risk measures based real data from insurance company using statistical packages SAS and Statgraphics Centurion XV for loss variable that is difference between collective risk S and risk premium RP.
Klasifikace
Druh
J<sub>x</sub> - Nezařazeno - Článek v odborném periodiku (Jimp, Jsc a Jost)
CEP obor
BB - Aplikovaná statistika, operační výzkum
OECD FORD obor
—
Návaznosti výsledku
Projekt
<a href="/cs/project/GA402%2F09%2F1866" target="_blank" >GA402/09/1866: Modelování, simulace a řízení pojistných rizik</a><br>
Návaznosti
P - Projekt vyzkumu a vyvoje financovany z verejnych zdroju (s odkazem do CEP)
Ostatní
Rok uplatnění
2011
Kód důvěrnosti údajů
S - Úplné a pravdivé údaje o projektu nepodléhají ochraně podle zvláštních právních předpisů
Údaje specifické pro druh výsledku
Název periodika
Studia ubezpieczeniowe: Zarzadzanie ryzykiem i finansami
ISSN
1689-7374
e-ISSN
—
Svazek periodika
8
Číslo periodika v rámci svazku
182
Stát vydavatele periodika
PL - Polská republika
Počet stran výsledku
9
Strana od-do
254-262
Kód UT WoS článku
—
EID výsledku v databázi Scopus
—