Modelování katastrofických škod
Identifikátory výsledku
Kód výsledku v IS VaVaI
<a href="https://www.isvavai.cz/riv?ss=detail&h=RIV%2F00216275%3A25410%2F12%3A39895746" target="_blank" >RIV/00216275:25410/12:39895746 - isvavai.cz</a>
Výsledek na webu
—
DOI - Digital Object Identifier
—
Alternativní jazyky
Jazyk výsledku
čeština
Název v původním jazyce
Modelování katastrofických škod
Popis výsledku v původním jazyce
Modelování katastrofických škod je nástroj pro řízení rizik, který využívá výpočetní techniku na pomoc pojišťovnám, zajišťovnám a manažerům rizika lépe posoudit finanční důsledky přírodních a člověkem způsobených katastrof. Pro modelování se využívají historické data, které umožňují simulovat vlastnosti potenciálních katastrof a určit potenciální ztráty. Cílem tohoto článku je popsat metody pro modelování extrémních historických ztrát pomocí testů dobré shody. Článek shrnuje relevantní teoretické výsledky tzv. teorie extrémních hodnot (EVT) a metody modelování excedentů přes vysoký práh (EOT) a jejich aplikaci na dánských údajích o velkých ztrátách při požárním pojištění. Aplikace těchto metod není možná bez vhodných softwarových balíků. Článek se zabývá také těmito možnostmi.
Název v anglickém jazyce
Modelling of Catastrophic Losses
Popis výsledku anglicky
Catastrophe modelling is a risk management tool that uses computer technology to help insurers, reinsurers and risk managers better assess the potential losses caused by natural and man-made catastrophes. The models use historical disaster information tosimulate the characteristics of potential catastrophes and to determine the potential losses cost. The aim of this paper is to describe parametric curve-fitting methods for modelling extreme historical losses. Article summarizes relevant theoretical results above Extreme value theory (EVT) and Excess over Threshold Method (EOT) and provide example of their application to Danish data on large fire insurance losses. Application of these methods is not possible without appropriate software packages. Article refers to these options too.
Klasifikace
Druh
J<sub>x</sub> - Nezařazeno - Článek v odborném periodiku (Jimp, Jsc a Jost)
CEP obor
BB - Aplikovaná statistika, operační výzkum
OECD FORD obor
—
Návaznosti výsledku
Projekt
—
Návaznosti
S - Specificky vyzkum na vysokych skolach
Ostatní
Rok uplatnění
2012
Kód důvěrnosti údajů
S - Úplné a pravdivé údaje o projektu nepodléhají ochraně podle zvláštních právních předpisů
Údaje specifické pro druh výsledku
Název periodika
Scientific Papers of the University of Pardubice, Series D, Faculty of Economics and Administration
ISSN
1211-555X
e-ISSN
—
Svazek periodika
Series D
Číslo periodika v rámci svazku
3/2012
Stát vydavatele periodika
CZ - Česká republika
Počet stran výsledku
10
Strana od-do
125-134
Kód UT WoS článku
—
EID výsledku v databázi Scopus
—