Estimation of the extremal index using censored distributions

Kód výsledku v IS VaVaI

<a href="https://www.isvavai.cz/riv?ss=detail&h=RIV%2F00216305%3A26110%2F20%3APU134713" target="_blank" >RIV/00216305:26110/20:PU134713 - isvavai.cz</a>

Výsledek na webu

<a href="https://link.springer.com/article/10.1007/s10687-020-00374-3" target="_blank" >https://link.springer.com/article/10.1007/s10687-020-00374-3</a>

DOI - Digital Object Identifier

<a href="http://dx.doi.org/10.1007/s10687-020-00374-3" target="_blank" >10.1007/s10687-020-00374-3</a>

Jazyk výsledku

angličtina

Název v původním jazyce

Estimation of the extremal index using censored distributions

Popis výsledku v původním jazyce

The extremal index is an important parameter in the characterization of extreme values of a stationary sequence, since it measures short-range dependence at extreme values and governs clustering of extremes. This paper presents a novel approach to estimation of the extremal index based on artificial censoring of inter-exceedance times. The censored estimator based on the maximum likelihood method is derived together with its variance, which is estimated from the expected Fisher information measure. In order to evaluate performance of the proposed estimator, a simulation study is carried out for various stationary processes satisfying the local dependence condition $D^{(k)}(u_n)$. An application to daily maximum temperatures at Uccle, Belgium, is also presented.

Název v anglickém jazyce

Estimation of the extremal index using censored distributions

Popis výsledku anglicky

The extremal index is an important parameter in the characterization of extreme values of a stationary sequence, since it measures short-range dependence at extreme values and governs clustering of extremes. This paper presents a novel approach to estimation of the extremal index based on artificial censoring of inter-exceedance times. The censored estimator based on the maximum likelihood method is derived together with its variance, which is estimated from the expected Fisher information measure. In order to evaluate performance of the proposed estimator, a simulation study is carried out for various stationary processes satisfying the local dependence condition $D^{(k)}(u_n)$. An application to daily maximum temperatures at Uccle, Belgium, is also presented.

Druh

J_imp - Článek v periodiku v databázi Web of Science

CEP obor

—

OECD FORD obor

10103 - Statistics and probability

Projekt

<a href="/cs/project/LO1408" target="_blank" >LO1408: AdMaS UP - Pokročilé stavební materiály, konstrukce a technologie</a><br>

Návaznosti

P - Projekt vyzkumu a vyvoje financovany z verejnych zdroju (s odkazem do CEP)<br>S - Specificky vyzkum na vysokych skolach

Rok uplatnění

2020

Kód důvěrnosti údajů

S - Úplné a pravdivé údaje o projektu nepodléhají ochraně podle zvláštních právních předpisů

Název periodika

EXTREMES

ISSN

1386-1999

e-ISSN

1572-915X

Svazek periodika

23

Číslo periodika v rámci svazku

2

Stát vydavatele periodika

US - Spojené státy americké

Počet stran výsledku

17

Strana od-do

197-213

Kód UT WoS článku

000517699700001

EID výsledku v databázi Scopus

2-s2.0-85081561091