Bayesian comparison of Kalman filters with known covariance matrices

Kód výsledku v IS VaVaI

<a href="https://www.isvavai.cz/riv?ss=detail&h=RIV%2F00216305%3A26620%2F15%3APU115897" target="_blank" >RIV/00216305:26620/15:PU115897 - isvavai.cz</a>

Výsledek na webu

<a href="http://scitation.aip.org/content/aip/proceeding/aipcp/10.1063/1.4912383" target="_blank" >http://scitation.aip.org/content/aip/proceeding/aipcp/10.1063/1.4912383</a>

DOI - Digital Object Identifier

<a href="http://dx.doi.org/10.1063/1.4912383" target="_blank" >10.1063/1.4912383</a>

Jazyk výsledku

angličtina

Název v původním jazyce

Bayesian comparison of Kalman filters with known covariance matrices

Popis výsledku v původním jazyce

A growing-window recursive procedure for model comparison is proposed based on the Bayesian inference principle. This procedure, compared to the batch one, is capable of processing unlimited increases in the uncertainty of the initial parameter settings,which is a characteristic of Kalman type algorithms. The present paper applies the suggested procedure to assess the degree of support for the state point estimates generated by multiple Kalman filters. We investigate a case where the covariance of themeasurement noise and the normalized covariance matrix of the process noise are both available.

Název v anglickém jazyce

Bayesian comparison of Kalman filters with known covariance matrices

Popis výsledku anglicky

A growing-window recursive procedure for model comparison is proposed based on the Bayesian inference principle. This procedure, compared to the batch one, is capable of processing unlimited increases in the uncertainty of the initial parameter settings,which is a characteristic of Kalman type algorithms. The present paper applies the suggested procedure to assess the degree of support for the state point estimates generated by multiple Kalman filters. We investigate a case where the covariance of themeasurement noise and the normalized covariance matrix of the process noise are both available.

Druh

D - Stať ve sborníku

CEP obor

BC - Teorie a systémy řízení

OECD FORD obor

—

Projekt

Výsledek vznikl pri realizaci vícero projektů. Více informací v záložce Projekty.

Návaznosti

P - Projekt vyzkumu a vyvoje financovany z verejnych zdroju (s odkazem do CEP)

Rok uplatnění

2015

Kód důvěrnosti údajů

S - Úplné a pravdivé údaje o projektu nepodléhají ochraně podle zvláštních právních předpisů

Název statě ve sborníku

AIP conference proceedings

ISBN

978-0-7354-1287-3

ISSN

0094-243X

e-ISSN

—

Počet stran výsledku

4

Strana od-do

1-4

Název nakladatele

Neuveden

Místo vydání

Neuveden

Místo konání akce

Rhodes

Datum konání akce

21. 9. 2014

Typ akce podle státní příslušnosti

WRD - Celosvětová akce

Kód UT WoS článku

000355339700074