Dynamika sentimentu českého trhu získaná z cen opčních instrumentů
Identifikátory výsledku
Kód výsledku v IS VaVaI
<a href="https://www.isvavai.cz/riv?ss=detail&h=RIV%2F25473361%3A_____%2F11%3A%230000720" target="_blank" >RIV/25473361:_____/11:#0000720 - isvavai.cz</a>
Výsledek na webu
<a href="http://www.vsem.cz/data/data/ces-soubory/ekonomicke_listy/gf_Ekonomicke%20listy_06_2011.pdf" target="_blank" >http://www.vsem.cz/data/data/ces-soubory/ekonomicke_listy/gf_Ekonomicke%20listy_06_2011.pdf</a>
DOI - Digital Object Identifier
—
Alternativní jazyky
Jazyk výsledku
čeština
Název v původním jazyce
Dynamika sentimentu českého trhu získaná z cen opčních instrumentů
Popis výsledku v původním jazyce
Tento článek se zabývá dynamickým popisem sentimentu českého trhu. V článku je vybudována a posléze aplikována metodologie pro získání tohoto sentimentu z tržních cen warrantů na ČEZ. Opční instrumenty jsou ideálním zdrojem informací o trhu a ekonomice,protože z jejich aktuálních tržních cen lze získat odhad rozdělení ceny podkladového aktiva. Tento odhad lze považovat za předpověď trhu ohledně budoucího vývoje trhu a ekonomiky. Momentové charakteristiky tohoto odhadu potom detailně popisují aktuální tržní sentiment, který není nezatížený historií.
Název v anglickém jazyce
Recovering Dynamics of Czech Market SEntiment from Options Prices
Popis výsledku anglicky
This article offers a dynamic description of the Czech market sentiment. Market sentiment is the general attitude of investors regarding the future development of the national and world economy and thus their expectations for the future market development. The article constructs a methodology applies it to obtain the market sentiment from ČEZ warrants? market prices. Since we are able to get an estimate of underlying price distribution from current options? market prices, optional instruments are an ideal source of information on the market and economy. This estimate can be regarded as a forecast of future market and economy development. Momentary characteristics of the implied distribution estimates then describe the current market sentiment in detail, without dependence on history.
Klasifikace
Druh
J<sub>x</sub> - Nezařazeno - Článek v odborném periodiku (Jimp, Jsc a Jost)
CEP obor
AH - Ekonomie
OECD FORD obor
—
Návaznosti výsledku
Projekt
<a href="/cs/project/1M0524" target="_blank" >1M0524: Centrum výzkumu konkurenční schopnosti české ekonomiky</a><br>
Návaznosti
P - Projekt vyzkumu a vyvoje financovany z verejnych zdroju (s odkazem do CEP)
Ostatní
Rok uplatnění
2011
Kód důvěrnosti údajů
S - Úplné a pravdivé údaje o projektu nepodléhají ochraně podle zvláštních právních předpisů
Údaje specifické pro druh výsledku
Název periodika
Ekonomické listy CES VŠEM
ISSN
1804-4166
e-ISSN
—
Svazek periodika
—
Číslo periodika v rámci svazku
—
Stát vydavatele periodika
CZ - Česká republika
Počet stran výsledku
22
Strana od-do
59-80
Kód UT WoS článku
—
EID výsledku v databázi Scopus
—