Non-Parametric Simulation-Based Option Pricing

Kód výsledku v IS VaVaI
<a href="https://www.isvavai.cz/riv?ss=detail&h=RIV%2F68407700%3A21220%2F14%3A00225323" target="_blank" >RIV/68407700:21220/14:00225323 - isvavai.cz</a>
Výsledek na webu
—
DOI - Digital Object Identifier
—

Jazyk výsledku
angličtina
Název v původním jazyce
Non-Parametric Simulation-Based Option Pricing
Popis výsledku v původním jazyce
Using empirical data from the Warsaw Stock Exchange, this study investigates a particular distribution-free approach to option valuation based on an extensive historical data-set for the underlying asset prices and minimalistic implied information on current market expectations. Such non?parametric alternatives to conventional methods may be particularly useful wherever derivatives markets are new, incomplete, illiquid, or with regard to the valuation of real options.
Název v anglickém jazyce
Non-Parametric Simulation-Based Option Pricing
Popis výsledku anglicky
Using empirical data from the Warsaw Stock Exchange, this study investigates a particular distribution-free approach to option valuation based on an extensive historical data-set for the underlying asset prices and minimalistic implied information on current market expectations. Such non?parametric alternatives to conventional methods may be particularly useful wherever derivatives markets are new, incomplete, illiquid, or with regard to the valuation of real options.

Projekt
<a href="/cs/project/7E12084" target="_blank" >7E12084: Sustainable HydrothermaI Manufacturing of Nanomaterials</a><br>
Návaznosti
P - Projekt vyzkumu a vyvoje financovany z verejnych zdroju (s odkazem do CEP)

Rok uplatnění
2014
Kód důvěrnosti údajů
S - Úplné a pravdivé údaje o projektu nepodléhají ochraně podle zvláštních právních předpisů

Podobné výsledky(10)