Vše

Co hledáte?

Vše
Projekty
Výsledky výzkumu
Subjekty

Rychlé hledání

  • Projekty podpořené TA ČR
  • Významné projekty
  • Projekty s nejvyšší státní podporou
  • Aktuálně běžící projekty

Chytré vyhledávání

  • Takto najdu konkrétní +slovo
  • Takto z výsledků -slovo zcela vynechám
  • “Takto můžu najít celou frázi”

A discontinuous Galerkin method for two-dimensional PDE models of Asian options

Identifikátory výsledku

  • Kód výsledku v IS VaVaI

    <a href="https://www.isvavai.cz/riv?ss=detail&h=RIV%2F61989100%3A27510%2F16%3A86098329" target="_blank" >RIV/61989100:27510/16:86098329 - isvavai.cz</a>

  • Nalezeny alternativní kódy

    RIV/46747885:24510/16:00004017

  • Výsledek na webu

    <a href="http://dx.doi.org/10.1063/1.4951846" target="_blank" >http://dx.doi.org/10.1063/1.4951846</a>

  • DOI - Digital Object Identifier

    <a href="http://dx.doi.org/10.1063/1.4951846" target="_blank" >10.1063/1.4951846</a>

Alternativní jazyky

  • Jazyk výsledku

    angličtina

  • Název v původním jazyce

    A discontinuous Galerkin method for two-dimensional PDE models of Asian options

  • Popis výsledku v původním jazyce

    In our previous research we have focused on the problem of plain vanilla option valuation using discontinuous Galerkin method for numerical PDE solution. Here we extend a simple one-dimensional problem into two-dimensional one and design a scheme for valuation of Asian options, i.e. options with payoff depending on the average of prices collected over prespecified horizon. The algorithm is based on the approach combining the advantages of the finite element methods together with the piecewise polynomial generally discontinuous approximations. Finally, an illustrative example using DAX option market data is provided. (C) 2016 Author(s).

  • Název v anglickém jazyce

    A discontinuous Galerkin method for two-dimensional PDE models of Asian options

  • Popis výsledku anglicky

    In our previous research we have focused on the problem of plain vanilla option valuation using discontinuous Galerkin method for numerical PDE solution. Here we extend a simple one-dimensional problem into two-dimensional one and design a scheme for valuation of Asian options, i.e. options with payoff depending on the average of prices collected over prespecified horizon. The algorithm is based on the approach combining the advantages of the finite element methods together with the piecewise polynomial generally discontinuous approximations. Finally, an illustrative example using DAX option market data is provided. (C) 2016 Author(s).

Klasifikace

  • Druh

    D - Stať ve sborníku

  • CEP obor

    BB - Aplikovaná statistika, operační výzkum

  • OECD FORD obor

Návaznosti výsledku

  • Projekt

    <a href="/cs/project/GA13-13142S" target="_blank" >GA13-13142S: Ověření vhodnosti jednotlivých Lévyho modelů pro vybrané úlohy finanční modelování</a><br>

  • Návaznosti

    P - Projekt vyzkumu a vyvoje financovany z verejnych zdroju (s odkazem do CEP)

Ostatní

  • Rok uplatnění

    2016

  • Kód důvěrnosti údajů

    S - Úplné a pravdivé údaje o projektu nepodléhají ochraně podle zvláštních právních předpisů

Údaje specifické pro druh výsledku

  • Název statě ve sborníku

    AIP Conference Proceedings. Volume 1738

  • ISBN

    978-0-7354-1392-4

  • ISSN

    0094-243X

  • e-ISSN

  • Počet stran výsledku

    4

  • Strana od-do

  • Název nakladatele

    American Institute of Physics

  • Místo vydání

    New York

  • Místo konání akce

    Rhodos

  • Datum konání akce

    23. 9. 2015

  • Typ akce podle státní příslušnosti

    WRD - Celosvětová akce

  • Kód UT WoS článku

    000380803300096