L-moments under nuisance regression

Kód výsledku v IS VaVaI

<a href="https://www.isvavai.cz/riv?ss=detail&h=RIV%2F46747885%3A24510%2F16%3A00004064" target="_blank" >RIV/46747885:24510/16:00004064 - isvavai.cz</a>

Výsledek na webu

<a href="http://aip.scitation.org/doi/pdf/10.1063/1.4951813" target="_blank" >http://aip.scitation.org/doi/pdf/10.1063/1.4951813</a>

DOI - Digital Object Identifier

<a href="http://dx.doi.org/10.1063/1.4951813" target="_blank" >10.1063/1.4951813</a>

Jazyk výsledku

angličtina

Název v původním jazyce

L-moments under nuisance regression

Popis výsledku v původním jazyce

The L- moments are analogues of the conventional moments and have similar interpretations. They are calculatedusing linear combinations of the expectation of ordered data. In practice, L-moments must usually be estimated from a random sample drawn from an unknown distribution as a linear combination of ordered statistics. Jureckova and Picek (2014) showed that averaged regression quantile is asymptotically equivalent to the location quantile. We therefore propose a generalization of L-moments in the model with nuisance regression using the averaged regression quantiles.

Název v anglickém jazyce

L-moments under nuisance regression

Popis výsledku anglicky

The L- moments are analogues of the conventional moments and have similar interpretations. They are calculatedusing linear combinations of the expectation of ordered data. In practice, L-moments must usually be estimated from a random sample drawn from an unknown distribution as a linear combination of ordered statistics. Jureckova and Picek (2014) showed that averaged regression quantile is asymptotically equivalent to the location quantile. We therefore propose a generalization of L-moments in the model with nuisance regression using the averaged regression quantiles.

Druh

D - Stať ve sborníku

CEP obor

BA - Obecná matematika

OECD FORD obor

—

Projekt

<a href="/cs/project/GA15-00243S" target="_blank" >GA15-00243S: Robustní inference na náhodných procesech a funkcionálních datech s aplikacemi především v ekonometrii a financích</a><br>

Návaznosti

P - Projekt vyzkumu a vyvoje financovany z verejnych zdroju (s odkazem do CEP)

Rok uplatnění

2016

Kód důvěrnosti údajů

S - Úplné a pravdivé údaje o projektu nepodléhají ochraně podle zvláštních právních předpisů

Název statě ve sborníku

AIP Conference Proceedings

ISBN

978-0-7354-1392-4

ISSN

1551-7616

e-ISSN

—

Počet stran výsledku

4

Strana od-do

—

Název nakladatele

American Institute of Physics

Místo vydání

—

Místo konání akce

Rhodos, Řecko

Datum konání akce

1. 1. 2015

Typ akce podle státní příslušnosti

WRD - Celosvětová akce

Kód UT WoS článku

000380803300067