Risk evaluation for ARCH-GARCH vs. RBF NN forecasting and SVR models: Application to high-frequency time series
Identifikátory výsledku
Kód výsledku v IS VaVaI
<a href="https://www.isvavai.cz/riv?ss=detail&h=RIV%2F47813059%3A19240%2F15%3A%230005529" target="_blank" >RIV/47813059:19240/15:#0005529 - isvavai.cz</a>
Výsledek na webu
—
DOI - Digital Object Identifier
—
Alternativní jazyky
Jazyk výsledku
angličtina
Název v původním jazyce
Risk evaluation for ARCH-GARCH vs. RBF NN forecasting and SVR models: Application to high-frequency time series
Popis výsledku v původním jazyce
The paper is concerned with measuring and assessment of risk reduction in managerial decision-making. In this paper, we consider the accuracy of forecasting models based on statistical (stochastic) methods and an intelligent methodology based on soft orgranular computing. The proposed intelligent approach is applied to the high frequency time series of BUX indexes. We found that it is possible to achieve significant risk reduction in managerial decision-making by applying intelligent forecasting modelsbased on information technologies. The statistical GARCH-class models can react to the good and bad news
Název v anglickém jazyce
Risk evaluation for ARCH-GARCH vs. RBF NN forecasting and SVR models: Application to high-frequency time series
Popis výsledku anglicky
The paper is concerned with measuring and assessment of risk reduction in managerial decision-making. In this paper, we consider the accuracy of forecasting models based on statistical (stochastic) methods and an intelligent methodology based on soft orgranular computing. The proposed intelligent approach is applied to the high frequency time series of BUX indexes. We found that it is possible to achieve significant risk reduction in managerial decision-making by applying intelligent forecasting modelsbased on information technologies. The statistical GARCH-class models can react to the good and bad news
Klasifikace
Druh
D - Stať ve sborníku
CEP obor
IN - Informatika
OECD FORD obor
—
Návaznosti výsledku
Projekt
<a href="/cs/project/ED1.1.00%2F02.0070" target="_blank" >ED1.1.00/02.0070: Centrum excelence IT4Innovations</a><br>
Návaznosti
P - Projekt vyzkumu a vyvoje financovany z verejnych zdroju (s odkazem do CEP)
Ostatní
Rok uplatnění
2015
Kód důvěrnosti údajů
S - Úplné a pravdivé údaje o projektu nepodléhají ochraně podle zvláštních právních předpisů
Údaje specifické pro druh výsledku
Název statě ve sborníku
Intelligent Systems and Decision Making for Risk Analysis and Crisis Response - Proceedings of the 4th International Conference on Risk Analysis and Crisis Response, RACR 2013
ISBN
9781138000193
ISSN
—
e-ISSN
—
Počet stran výsledku
6
Strana od-do
567-573
Název nakladatele
Society for Risk Analysis
Místo vydání
—
Místo konání akce
Istanbul; Turkey
Datum konání akce
1. 1. 2013
Typ akce podle státní příslušnosti
WRD - Celosvětová akce
Kód UT WoS článku
—