Forecasting high frequency data: An application to BUX index time series modelling and forecasting

Kód výsledku v IS VaVaI
<a href="https://www.isvavai.cz/riv?ss=detail&h=RIV%2F61989100%3A27510%2F13%3A86087872" target="_blank" >RIV/61989100:27510/13:86087872 - isvavai.cz</a>
Výsledek na webu
—
DOI - Digital Object Identifier
—

Jazyk výsledku
angličtina
Název v původním jazyce
Forecasting high frequency data: An application to BUX index time series modelling and forecasting
Popis výsledku v původním jazyce
In this paper, we consider the accuracy of forecasting models based on statistical (stochastic) methods and a intelligent methodology based on soft or granular computing. The proposed intelligent approach is applied to the high frequency time series of BUX indexes. We found that it is possible to achieve significant risk reduction in managerial decision-making by applying intelligent forecasting models based on information technologies. On the other hand, statistical GARCH-class models can identify thepresence of the leverage effect and to react to the good and bad news.
Název v anglickém jazyce
Forecasting high frequency data: An application to BUX index time series modelling and forecasting
Popis výsledku anglicky
In this paper, we consider the accuracy of forecasting models based on statistical (stochastic) methods and a intelligent methodology based on soft or granular computing. The proposed intelligent approach is applied to the high frequency time series of BUX indexes. We found that it is possible to achieve significant risk reduction in managerial decision-making by applying intelligent forecasting models based on information technologies. On the other hand, statistical GARCH-class models can identify thepresence of the leverage effect and to react to the good and bad news.

Projekt
<a href="/cs/project/EE2.3.20.0296" target="_blank" >EE2.3.20.0296: Výzkumný tým pro modelování ekonomických a finančních procesů na VŠB-TU Ostrava</a><br>
Návaznosti
P - Projekt vyzkumu a vyvoje financovany z verejnych zdroju (s odkazem do CEP)

Rok uplatnění
2013
Kód důvěrnosti údajů
S - Úplné a pravdivé údaje o projektu nepodléhají ochraně podle zvláštních právních předpisů

Název statě ve sborníku
Financial Management of Firms and Financial Institutions : 9th international scientific conference : 9th - 10th September 2013, Ostrava, Czech Republic : proceedings. [Part 1-3]
ISBN
978-80-248-3172-5
ISSN
2336-162X
e-ISSN
—
Počet stran výsledku
7
Strana od-do
498-504
Název nakladatele
VŠB-Technical University of Ostrava
Místo vydání
Ostrava
Místo konání akce
Ostrava
Datum konání akce
9. 9. 2013
Typ akce podle státní příslušnosti
EUR - Evropská akce
Kód UT WoS článku
—

Podobné výsledky(10)