Optimal portfolio selection in developed and emerging markets

Kód výsledku v IS VaVaI

<a href="https://www.isvavai.cz/riv?ss=detail&h=RIV%2F49777513%3A23520%2F00%3A00056840" target="_blank" >RIV/49777513:23520/00:00056840 - isvavai.cz</a>

Výsledek na webu

—

DOI - Digital Object Identifier

—

Jazyk výsledku

angličtina

Název v původním jazyce

Optimal portfolio selection in developed and emerging markets

Popis výsledku v původním jazyce

Two approaches to the synthesis of optimal portfolio are presented. Both of them are based on market model but the first one uses a new extended market model and the second one is based on dynamic model with time-varying parameters.

Název v anglickém jazyce

Optimal portfolio selection in developed and emerging markets

Popis výsledku anglicky

Two approaches to the synthesis of optimal portfolio are presented. Both of them are based on market model but the first one uses a new extended market model and the second one is based on dynamic model with time-varying parameters.

Druh

D - Stať ve sborníku

CEP obor

BC - Teorie a systémy řízení

OECD FORD obor

—

Projekt

Výsledek vznikl pri realizaci vícero projektů. Více informací v záložce Projekty.

Návaznosti

P - Projekt vyzkumu a vyvoje financovany z verejnych zdroju (s odkazem do CEP)

Rok uplatnění

2000

Kód důvěrnosti údajů

S - Úplné a pravdivé údaje o projektu nepodléhají ochraně podle zvláštních právních předpisů

Název statě ve sborníku

Optimal portfolio selection in developed and emerging markets

ISBN

0889862826

ISSN

—

e-ISSN

—

Počet stran výsledku

5

Strana od-do

—

Název nakladatele

IASTED/ACTA Press

Místo vydání

Anaheim

Místo konání akce

—

Datum konání akce

—

Typ akce podle státní příslušnosti

—

Kód UT WoS článku

—