Řízení investic a identifikace procesů na kapitálovém trhu

Kód výsledku v IS VaVaI

<a href="https://www.isvavai.cz/riv?ss=detail&h=RIV%2F49777513%3A23520%2F02%3A00073987" target="_blank" >RIV/49777513:23520/02:00073987 - isvavai.cz</a>

Výsledek na webu

—

DOI - Digital Object Identifier

—

Jazyk výsledku

čeština

Název v původním jazyce

Řízení investic a identifikace procesů na kapitálovém trhu

Popis výsledku v původním jazyce

Tato práce se zabývá nalezením optimální struktury investic. Práce sleduje složitý reálný systém stochastického charakteru popisujícího vývoj ce cenných papírů na kapitálovém trhu. Cíle práce je shrnout dosavadní přístupy k optimalizaci a identifikaci nakapitálových trzích. Dále pak nově formulovat a zobecnit úlohu výběru optimálního portfolia, navrhnout a experimentálně ověřit alternativní modely reálného systému kapitálového trhu ato včetně metod odhadu neznámých veličin těchto modelů. Za původní lzepovažovat formulaci obecné úlohy dynamické optimalizace na kapitálovém trhu, odhad stavu stochasticky nestálých modelů a odvození Cramér-Raovy meze pro tyto modely.

Název v anglickém jazyce

Investments control and process identification in capital market

Popis výsledku anglicky

This Ph.D. thesis focuses on the problem of finding an optimal structure of the capital investments. The thesis maps a real, very complex system of the stochastic character, which describes development of the stock prices to capital market. The goal of the thesis is first of all to summarize present optimization and identification approaches on the capital market. Primary goal of the thesis is to newly formulate and generalize the problem of optimal portfolio selection in order to design and experimantally verify alternative models of real systém of capital market including estimation methods of unknown quantitiesThe general dynamic problem of optimization of the capital market was orginally formulated. Stochastc volatility models state estimator was designed and Cramér-Rao bound for the model was derived.

Druh

B - Odborná kniha

CEP obor

BC - Teorie a systémy řízení

OECD FORD obor

—

Projekt

<a href="/cs/project/GA102%2F01%2F0021" target="_blank" >GA102/01/0021: Nelineární odhadování a detekce změn stochastických systémů</a><br>

Návaznosti

Z - Vyzkumny zamer (s odkazem do CEZ)

Rok uplatnění

2002

Kód důvěrnosti údajů

S - Úplné a pravdivé údaje o projektu nepodléhají ochraně podle zvláštních právních předpisů

ISBN

—

Počet stran knihy

1

Název nakladatele

Západočeská univerzita

Místo vydání

Plzeň

Kód UT WoS knihy

—