VLIV VELIKOSTI BÁZE REPLIKAČNÍHO PORTFOLIA NA REPLIKACI BENCHMARKU

Kód výsledku v IS VaVaI
<a href="https://www.isvavai.cz/riv?ss=detail&h=RIV%2F61989100%3A27510%2F08%3A00018465" target="_blank" >RIV/61989100:27510/08:00018465 - isvavai.cz</a>
Výsledek na webu
—
DOI - Digital Object Identifier
—

Jazyk výsledku
čeština
Název v původním jazyce
VLIV VELIKOSTI BÁZE REPLIKAČNÍHO PORTFOLIA NA REPLIKACI BENCHMARKU
Popis výsledku v původním jazyce
Příspěvek je věnován replikaci benchmarku metodologií Tracking Error, přičemž je posouzen vliv velikosti báze replikačního portfolia na samotnou replikaci. Nejprve je vysvětlen cíl a smysl metodologie Tracking Error a poté jsou formulovány úlohy smíšeného celočíselného programování o plné a omezené bázi řízeného portfolia. Vliv velikosti báze je posouzen na reálných datech českého kapitálového trhu.
Název v anglickém jazyce
The Impact of Replicating Portfolio's Basis on Benchmark Replication
Popis výsledku anglicky
The paper is focused on the benchmark replication via Tracking Error methodology, the impact of set of assets is examined in the process. Firstly, the goal and principles of Tracking Error methodology are explained and then the MILP problems are formulated with full set and subset of assets. The impact is judged on real data of Czech capital market.

Projekt
<a href="/cs/project/GA402%2F08%2F1234" target="_blank" >GA402/08/1234: Analýza a predikce finanční výkonnosti podniků a sektorů za flexibility</a><br>
Návaznosti
S - Specificky vyzkum na vysokych skolach

Rok uplatnění
2008
Kód důvěrnosti údajů
S - Úplné a pravdivé údaje o projektu nepodléhají ochraně podle zvláštních právních předpisů

Podobné výsledky(10)