Ověření závislosti replikace Tracking Error řízenou restrukturalizací na vybrané faktory.

Kód výsledku v IS VaVaI

<a href="https://www.isvavai.cz/riv?ss=detail&h=RIV%2F61989100%3A27510%2F08%3A00018518" target="_blank" >RIV/61989100:27510/08:00018518 - isvavai.cz</a>

Výsledek na webu

—

DOI - Digital Object Identifier

—

Jazyk výsledku

čeština

Název v původním jazyce

Ověření závislosti replikace Tracking Error řízenou restrukturalizací na vybrané faktory.

Popis výsledku v původním jazyce

Příspěvek je zaměřen na replikaci benchmarku pomocí metodologie Tracking Error metodou řízené restrukturalizace se zohledněním proporcionálních transakčních nákladů. V příspěvku je nejprve představena metodologie Tracking Error a její využití v oblasti asset managementu. Poté je formulována optimalizační úloha replikace. V poslední části je ověřena závislost úspěšnosti replikace metodou řízené restrukturalizace na vybrané faktory, za které byl zvolen dodatečný výnos a prahová proměnná. Výsledky jsou presentovány a interpretovány.

Název v anglickém jazyce

Verification of dependency of Tracking Error replication by control restructuring method on selected factors.

Popis výsledku anglicky

The paper is devoted to a benchmark replication using Tracking Error methodology via control restructuring method. The paper is divided as follows: In the first section, the Tracking Error methodology and its application in asset management are presentedand optimization problem of replication respecting transaction costs is formulated in the second part of the paper. The third section contains the main examination and verification of dependency of the benchmark replication and selected parameters. Theselected examined parameters were additional return and threshold value. Results were presented and interpreted.

Druh

D - Stať ve sborníku

CEP obor

AH - Ekonomie

OECD FORD obor

—

Projekt

<a href="/cs/project/GA402%2F08%2F1234" target="_blank" >GA402/08/1234: Analýza a predikce finanční výkonnosti podniků a sektorů za flexibility</a><br>

Návaznosti

S - Specificky vyzkum na vysokych skolach

Rok uplatnění

2008

Kód důvěrnosti údajů

S - Úplné a pravdivé údaje o projektu nepodléhají ochraně podle zvláštních právních předpisů

Název statě ve sborníku

Řízení a modelování finančních rizik

ISBN

978-80-248-1846-7

ISSN

—

e-ISSN

—

Počet stran výsledku

9

Strana od-do

—

Název nakladatele

Ekonomická fakulta VŠB-TU Ostrava

Místo vydání

Ostrava

Místo konání akce

—

Datum konání akce

—

Typ akce podle státní příslušnosti

—

Kód UT WoS článku

—