Vše

Co hledáte?

Vše
Projekty
Výsledky výzkumu
Subjekty

Rychlé hledání

  • Projekty podpořené TA ČR
  • Významné projekty
  • Projekty s nejvyšší státní podporou
  • Aktuálně běžící projekty

Chytré vyhledávání

  • Takto najdu konkrétní +slovo
  • Takto z výsledků -slovo zcela vynechám
  • “Takto můžu najít celou frázi”

Nelineární predikce stavu pomocí separačního přístupu pro spojité stochastické systémy s diskrétním měřením

Identifikátory výsledku

  • Kód výsledku v IS VaVaI

    <a href="https://www.isvavai.cz/riv?ss=detail&h=RIV%2F49777513%3A23520%2F08%3A00500285" target="_blank" >RIV/49777513:23520/08:00500285 - isvavai.cz</a>

  • Výsledek na webu

  • DOI - Digital Object Identifier

Alternativní jazyky

  • Jazyk výsledku

    angličtina

  • Název v původním jazyce

    Nonlinear state prediction by separation approach for continuous-discrete stochastic systems

  • Popis výsledku v původním jazyce

    The paper deals with a filter design for nonlinear continuous stochastic systems with discrete-time measurements. The general recursive solution is given by the Fokker?Planck equation (FPE) and by the Bayesian rule. The stress is laid on the computationof the predictive conditional probability density function from the FPE. The solution of the FPE and its integration into the estimation algorithm is the cornerstone for the whole recursive computation. A new usable numerical scheme for the FPE is designed. In the scheme, the separation technique based on the upwind volume method and the finite difference method for hyperbolic and parabolic part of the FPE is used. It is supposed that separation of the FPE and choice of a suitable numerical method for each part can achieve better estimation quality comparing to application of a single numerical method to the unseparated FPE. The approach is illustrated in some numerical examples.

  • Název v anglickém jazyce

    Nonlinear state prediction by separation approach for continuous-discrete stochastic systems

  • Popis výsledku anglicky

    The paper deals with a filter design for nonlinear continuous stochastic systems with discrete-time measurements. The general recursive solution is given by the Fokker?Planck equation (FPE) and by the Bayesian rule. The stress is laid on the computationof the predictive conditional probability density function from the FPE. The solution of the FPE and its integration into the estimation algorithm is the cornerstone for the whole recursive computation. A new usable numerical scheme for the FPE is designed. In the scheme, the separation technique based on the upwind volume method and the finite difference method for hyperbolic and parabolic part of the FPE is used. It is supposed that separation of the FPE and choice of a suitable numerical method for each part can achieve better estimation quality comparing to application of a single numerical method to the unseparated FPE. The approach is illustrated in some numerical examples.

Klasifikace

  • Druh

    J<sub>x</sub> - Nezařazeno - Článek v odborném periodiku (Jimp, Jsc a Jost)

  • CEP obor

    BC - Teorie a systémy řízení

  • OECD FORD obor

Návaznosti výsledku

  • Projekt

    Výsledek vznikl pri realizaci vícero projektů. Více informací v záložce Projekty.

  • Návaznosti

    P - Projekt vyzkumu a vyvoje financovany z verejnych zdroju (s odkazem do CEP)

Ostatní

  • Rok uplatnění

    2008

  • Kód důvěrnosti údajů

    S - Úplné a pravdivé údaje o projektu nepodléhají ochraně podle zvláštních právních předpisů

Údaje specifické pro druh výsledku

  • Název periodika

    Kybernetika

  • ISSN

    0023-5954

  • e-ISSN

  • Svazek periodika

    44

  • Číslo periodika v rámci svazku

    1

  • Stát vydavatele periodika

    CZ - Česká republika

  • Počet stran výsledku

    14

  • Strana od-do

  • Kód UT WoS článku

    000255247900007

  • EID výsledku v databázi Scopus