Odhady časové struktury úrokových sazeb s využitím neparametrických jádrových metod

Kód výsledku v IS VaVaI
<a href="https://www.isvavai.cz/riv?ss=detail&h=RIV%2F49777513%3A23520%2F14%3A43924887" target="_blank" >RIV/49777513:23520/14:43924887 - isvavai.cz</a>
Výsledek na webu
<a href="http://www.ekf.vsb.cz/export/sites/ekf/rmfr/cs/sbornik/Sbornik_parts/Sbornik_III.dil.pdf" target="_blank" >http://www.ekf.vsb.cz/export/sites/ekf/rmfr/cs/sbornik/Sbornik_parts/Sbornik_III.dil.pdf</a>
DOI - Digital Object Identifier
—

Jazyk výsledku
čeština
Název v původním jazyce
Odhady časové struktury úrokových sazeb s využitím neparametrických jádrových metod
Popis výsledku v původním jazyce
Cílem článku je demonstrovat možnost využití metod neparametrických odhadů regresní funkce založených na principu jádrových odhadů pro odhad časové struktury úrokových sazeb. Kvalitu jádrových odhadů regresní funkce ovlivňuje volba jádrové funkce a dálešířka vyhlazovacího okna, která řídí "hladkost" odhadu. Jsou zde uvedeny výsledky simulační studie zaměřené na volbu vhodného typu odhadu. Výsledky simulačních experimentů jsou následně využity pro odhad časové struktury úrokových sazeb založené na reálných datech.
Název v anglickém jazyce
Estimating term structure of interest rate using nonparametric methods
Popis výsledku anglicky
The aim of the paper is to demonstrate the possibility of using nonparametric methods for estimating the term structure of interest rates. The quality of nonparametric kernel estimation of a regression function is connected with type of kernel function and bandwidth, which controls the "smoothness" of the estimate. There are presented the results of simulation studies focused on selection of appropriate estimation method. The results of simulation experiments are used to estimate the term structure of interest rates based on real data.

Projekt
<a href="/cs/project/ED1.1.00%2F02.0090" target="_blank" >ED1.1.00/02.0090: NTIS - Nové technologie pro informační společnost</a><br>
Návaznosti
P - Projekt vyzkumu a vyvoje financovany z verejnych zdroju (s odkazem do CEP)<br>I - Institucionalni podpora na dlouhodoby koncepcni rozvoj vyzkumne organizace

Rok uplatnění
2014
Kód důvěrnosti údajů
S - Úplné a pravdivé údaje o projektu nepodléhají ochraně podle zvláštních právních předpisů

Název statě ve sborníku
Managing and modelling of financial risks 7th international scientific conference
ISBN
978-80-248-3631-7
ISSN
—
e-ISSN
—
Počet stran výsledku
9
Strana od-do
753-761
Název nakladatele
VŠB - Technical University of Ostrava
Místo vydání
Ostrava
Místo konání akce
Ostrava, Česká republika
Datum konání akce
8. 9. 2014
Typ akce podle státní příslušnosti
WRD - Celosvětová akce
Kód UT WoS článku
000350605800096

Podobné výsledky(10)