Trend Component Analysis of Time Series

Kód výsledku v IS VaVaI

<a href="https://www.isvavai.cz/riv?ss=detail&h=RIV%2F49777513%3A23520%2F17%3A43933041" target="_blank" >RIV/49777513:23520/17:43933041 - isvavai.cz</a>

Výsledek na webu

<a href="https://www.scopus.com/record/display.uri?eid=2-s2.0-85035328716&origin=resultslist&sort=plf-f&src=s&sid=3aa67330a930e11e62786ab33329b00f&sot=autdocs&sdt=autdocs&sl=18&s=AU-ID%2856120952800%29&relpos=1&citeCnt=0&searchTerm=" target="_blank" >https://www.scopus.com/record/display.uri?eid=2-s2.0-85035328716&origin=resultslist&sort=plf-f&src=s&sid=3aa67330a930e11e62786ab33329b00f&sot=autdocs&sdt=autdocs&sl=18&s=AU-ID%2856120952800%29&relpos=1&citeCnt=0&searchTerm=</a>

DOI - Digital Object Identifier

—

Jazyk výsledku

angličtina

Název v původním jazyce

Trend Component Analysis of Time Series

Popis výsledku v původním jazyce

This paper deals with the problem of trend component estimation particularly for economic time series. The proposed approach could be used in many applications e.g. GDP, unemployment, stock markets etc. There will be presented one method using orthonormal system generated by Gram-Schmidt orthonormalization process from some available linearly independent sequence of time series or functions in an inner product space. Obtained results are then applied to the real data sets of the foreign trade and consumer price index.

Název v anglickém jazyce

Trend Component Analysis of Time Series

Popis výsledku anglicky

This paper deals with the problem of trend component estimation particularly for economic time series. The proposed approach could be used in many applications e.g. GDP, unemployment, stock markets etc. There will be presented one method using orthonormal system generated by Gram-Schmidt orthonormalization process from some available linearly independent sequence of time series or functions in an inner product space. Obtained results are then applied to the real data sets of the foreign trade and consumer price index.

Druh

D - Stať ve sborníku

CEP obor

—

OECD FORD obor

10103 - Statistics and probability

Projekt

—

Návaznosti

I - Institucionalni podpora na dlouhodoby koncepcni rozvoj vyzkumne organizace

Rok uplatnění

2017

Kód důvěrnosti údajů

S - Úplné a pravdivé údaje o projektu nepodléhají ochraně podle zvláštních právních předpisů

Název statě ve sborníku

APLIMAT 2017 PROCEEDINGS

ISBN

978-80-227-4650-2

ISSN

—

e-ISSN

neuvedeno

Počet stran výsledku

12

Strana od-do

1528-1539

Název nakladatele

Vydavateľstvo SPEKTRUM STU

Místo vydání

Bratislava

Místo konání akce

Bratislava, Slovenská republika

Datum konání akce

31. 1. 2017

Typ akce podle státní příslušnosti

WRD - Celosvětová akce

Kód UT WoS článku

—