Possibilities of Trend Component Estimation
Identifikátory výsledku
Kód výsledku v IS VaVaI
<a href="https://www.isvavai.cz/riv?ss=detail&h=RIV%2F49777513%3A23520%2F15%3A43929913" target="_blank" >RIV/49777513:23520/15:43929913 - isvavai.cz</a>
Výsledek na webu
<a href="http://wis.vsb.cz/ekf/uloziste/2015-frpfi-sbornik/Part_IV_web.pdf" target="_blank" >http://wis.vsb.cz/ekf/uloziste/2015-frpfi-sbornik/Part_IV_web.pdf</a>
DOI - Digital Object Identifier
—
Alternativní jazyky
Jazyk výsledku
čeština
Název v původním jazyce
Possibilities of Trend Component Estimation
Popis výsledku v původním jazyce
Tento článek se zabývá problematikou predikce časových řad, zejména v ekonomických časových řadách. V reálných životních situacích existuje mnoho makroekonomických ukazatelů, které mají vliv na provozní i strategická rozhodování podniku (nezaměstnanost, inflace, hrubý domácí produkt, atd.). Uvedený přístup je založen předchozím článku o odhadu trendové složky, kde hlavní model odhadu je odvozen na základě vytvořeného ortonormálního systému za pomoci Gramova-Schmidtova ortonormalizačního procesu. Přesněji řečeno se zde jedná o rozšíření uvedeného článku o možném přístupu k predikci časových řad v závislosti na volbě kvalitativního ukazatele. Získané výsledky jsou poté použity na souborech reálných dat s pomocí přístupu časového posunu k porovnání získaných predikcí časových řad.
Název v anglickém jazyce
Possibilities of Trend Component Estimation
Popis výsledku anglicky
This paper deals with the problem of time series prediction, particularly for the economic time series. In real-life situations, there are many macroeconomic indicators affecting operating and strategic decisions of a company (Unemployment, Inflation, Gross Domestic Product, etc.). This approach is based on the paper about trend component estimation where the main estimation model is derived from an orthonormal system generated by Gram-Schmidt orthonormalization process. More precisely, there is considered an extension of this paper by prediction of time series depending on selected qualitative indicators. These results are then applied to real data collections using time shifts to compare obtained predictions of time series.
Klasifikace
Druh
D - Stať ve sborníku
CEP obor
AH - Ekonomie
OECD FORD obor
—
Návaznosti výsledku
Projekt
—
Návaznosti
I - Institucionalni podpora na dlouhodoby koncepcni rozvoj vyzkumne organizace
Ostatní
Rok uplatnění
2015
Kód důvěrnosti údajů
S - Úplné a pravdivé údaje o projektu nepodléhají ochraně podle zvláštních právních předpisů
Údaje specifické pro druh výsledku
Název statě ve sborníku
Financial Management of Firms and Financial Institutions, 10th International Scientific Conference - Proceedings
ISBN
978-80-248-3865-6
ISSN
2336-162X
e-ISSN
—
Počet stran výsledku
8
Strana od-do
1326-1333
Název nakladatele
VŠB - Technical University of Ostrava
Místo vydání
Ostrava
Místo konání akce
Ostrava, ČR
Datum konání akce
7. 9. 2015
Typ akce podle státní příslušnosti
WRD - Celosvětová akce
Kód UT WoS článku
000376799500163