Odhad trendové složky
Identifikátory výsledku
Kód výsledku v IS VaVaI
<a href="https://www.isvavai.cz/riv?ss=detail&h=RIV%2F49777513%3A23520%2F12%3A43917093" target="_blank" >RIV/49777513:23520/12:43917093 - isvavai.cz</a>
Výsledek na webu
<a href="http://apps.webofknowledge.com/full_record.do?product=WOS&search_mode=GeneralSearch&qid=9&SID=P2NsVd2f4WUnoKsjnui&page=1&doc=1" target="_blank" >http://apps.webofknowledge.com/full_record.do?product=WOS&search_mode=GeneralSearch&qid=9&SID=P2NsVd2f4WUnoKsjnui&page=1&doc=1</a>
DOI - Digital Object Identifier
—
Alternativní jazyky
Jazyk výsledku
čeština
Název v původním jazyce
Odhad trendové složky
Popis výsledku v původním jazyce
Příspěvek se zabývá problematikou odhadů trendových složek, zejména pro ekonomické časové řady. Uvedený přístup může být použit v mnoha reálných situacích, zejména v makroekonomii (HDP, inflace, nezaměstnanost atd.), mikroekonomii (zisky společností a ostatní ukazatele), statistice, akciové trhy atd. Odhady trenové složky byly a jsou intenzivně diskutovány v literatuře z mnoha úhlů pohledu a zde je prezentována jedna možná metoda používající ortonormální systém vygenerovany s pomocí Gram-Schmidtova ortonormalizačního procesu z lineárně nezávislé posloupnosti časových řad nebo funkíc v prostoru se skalárním součinem. Následně jsou získané výsledky aplikovány na soubory reálných dat z platební bilance České republiky, přesněji zahraničního obchodu.
Název v anglickém jazyce
Trend Component Estimation
Popis výsledku anglicky
This paper deals with the problem of the trend component estimation particularly for the economic time series. In the real life situations it may be used in many applications, especially in macroeconomic (Gross Domestic Product, Inflation, Unemployment etc.), microeconomic (company profit and other indications), statistics, stock markets etc. The trend estimation of time series has been discussed extensively in a literature from different perspectives and there will be presented one possible method using orthonormal system generated by Gram-Schmidt orthonormalization process from some available linearly independent sequence of time series or functions in an inner product space. These results are then applied to the data collections of the balance of payments of the Czech Republic, particularly to its foreign trade part.
Klasifikace
Druh
D - Stať ve sborníku
CEP obor
AH - Ekonomie
OECD FORD obor
—
Návaznosti výsledku
Projekt
—
Návaznosti
S - Specificky vyzkum na vysokych skolach
Ostatní
Rok uplatnění
2012
Kód důvěrnosti údajů
S - Úplné a pravdivé údaje o projektu nepodléhají ochraně podle zvláštních právních předpisů
Údaje specifické pro druh výsledku
Název statě ve sborníku
Řízení a modelování finančních rizik
ISBN
978-80-248-2835-0
ISSN
—
e-ISSN
—
Počet stran výsledku
10
Strana od-do
618-627
Název nakladatele
VŠB - Technická univerzita Ostrava
Místo vydání
Ostrava
Místo konání akce
Ostrava
Datum konání akce
10. 9. 2012
Typ akce podle státní příslušnosti
WRD - Celosvětová akce
Kód UT WoS článku
000317528600070