Odhad trendové složky II

Kód výsledku v IS VaVaI

<a href="https://www.isvavai.cz/riv?ss=detail&h=RIV%2F49777513%3A23520%2F13%3A43922115" target="_blank" >RIV/49777513:23520/13:43922115 - isvavai.cz</a>

Výsledek na webu

<a href="http://www.ekf.vsb.cz/export/sites/ekf/frpfi/.content/galerie-dokumentu/final-3.pdf" target="_blank" >http://www.ekf.vsb.cz/export/sites/ekf/frpfi/.content/galerie-dokumentu/final-3.pdf</a>

DOI - Digital Object Identifier

—

Jazyk výsledku

čeština

Název v původním jazyce

Odhad trendové složky II

Popis výsledku v původním jazyce

Předmětem uvedeného článku je problematika odhadu trendové složky (aproximace) zejména pro ekonomické časové řady. Prezentované postupy mohou být použity v mnoha aplikacích pro vzniklé reálné "životní" situace, zejména v makroekonomii (hrubý domácí produkt, inflace, nezaměstnanost apod.), mikroekonomii, statistice, na akciových trzích atd. Samotný odhad trendové složky v časových řadách již byl předmětem "rozsáhlých" diskusí v různé literatuře a zde bude prezentováno jedno možné rozšíření vybrané metodypoužívající ortonormální systém vygenerovaný pomocí Gram-Schmidtova ortonormalizačního procesu z nějaké dostupné lineárně nezávislé posloupnosti časových řad nebo funkcí v unitárním metrickém prostoru. Získané výsledky a postupy jsou následně aplikoványna souboru dat platební bilance České republiky, zejména na souboru dat zahraničního obchodu.

Název v anglickém jazyce

Trend Component Estimation II

Popis výsledku anglicky

This paper deals with the problem of the trend component estimation (approximation) particularly for the economic time series. In the real life situations it may be used in many applications, especially in macroeconomic (Gross Domestic Product, Inflation, Unemployment etc.), microeconomic, statistics, stock markets etc. The trend estimation of time series has been discussed extensively in a literature and there will be presented extension of the method using orthonormal system generated by Gram-Schmidtorthonormalization process from some available linearly independent sequence of time series or functions in an inner product space. These results are then applied to the data collections of the balance of payments of the Czech Republic, particularly to its foreign trade part.

Druh

D - Stať ve sborníku

CEP obor

AH - Ekonomie

OECD FORD obor

—

Projekt

—

Návaznosti

V - Vyzkumna aktivita podporovana z jinych verejnych zdroju

Rok uplatnění

2013

Kód důvěrnosti údajů

S - Úplné a pravdivé údaje o projektu nepodléhají ochraně podle zvláštních právních předpisů

Název statě ve sborníku

Finanční řízení podniků a finančních institucí

ISBN

978-80-248-3172-5

ISSN

2336-162X

e-ISSN

—

Počet stran výsledku

9

Strana od-do

1016-1024

Název nakladatele

VŠB - Technická univerzita Ostrava

Místo vydání

Ostrava

Místo konání akce

Ostrava

Datum konání akce

9. 9. 2013

Typ akce podle státní příslušnosti

WRD - Celosvětová akce

Kód UT WoS článku

000339362200119