Modelování ekonomických časových řad a metoda kointegrace
Identifikátory výsledku
Kód výsledku v IS VaVaI
<a href="https://www.isvavai.cz/riv?ss=detail&h=RIV%2F60162694%3AG42__%2F06%3A%230000425" target="_blank" >RIV/60162694:G42__/06:#0000425 - isvavai.cz</a>
Výsledek na webu
—
DOI - Digital Object Identifier
—
Alternativní jazyky
Jazyk výsledku
angličtina
Název v původním jazyce
Modelling of Economic Time Series and the Method of Cointegration
Popis výsledku v původním jazyce
The article is focused on the problem of modelling multidimensional non-stationary cointegrated processes. It is a modern method especially used for the description of multidimensional economic time series. Methods connected with estimates of cointegrating vectors and with a cointegration testing are applied to exchange rates of some currencies.
Název v anglickém jazyce
Modelling of Economic Time Series and the Method of Cointegration
Popis výsledku anglicky
The article is focused on the problem of modelling multidimensional non-stationary cointegrated processes. It is a modern method especially used for the description of multidimensional economic time series. Methods connected with estimates of cointegrating vectors and with a cointegration testing are applied to exchange rates of some currencies.
Klasifikace
Druh
J<sub>x</sub> - Nezařazeno - Článek v odborném periodiku (Jimp, Jsc a Jost)
CEP obor
BB - Aplikovaná statistika, operační výzkum
OECD FORD obor
—
Návaznosti výsledku
Projekt
—
Návaznosti
Z - Vyzkumny zamer (s odkazem do CEZ)
Ostatní
Rok uplatnění
2006
Kód důvěrnosti údajů
S - Úplné a pravdivé údaje o projektu nepodléhají ochraně podle zvláštních právních předpisů
Údaje specifické pro druh výsledku
Název periodika
Austrian Journal of Statistics
ISSN
1026-597X
e-ISSN
—
Svazek periodika
2006
Číslo periodika v rámci svazku
35
Stát vydavatele periodika
AT - Rakouská republika
Počet stran výsledku
7
Strana od-do
307-313
Kód UT WoS článku
—
EID výsledku v databázi Scopus
—