Inflation Modeling and Cointegration

Kód výsledku v IS VaVaI

<a href="https://www.isvavai.cz/riv?ss=detail&h=RIV%2F60162694%3AG42__%2F12%3A00482219" target="_blank" >RIV/60162694:G42__/12:00482219 - isvavai.cz</a>

Výsledek na webu

<a href="http://vavtest.unob.cz/registr" target="_blank" >http://vavtest.unob.cz/registr</a>

DOI - Digital Object Identifier

—

Jazyk výsledku

angličtina

Název v původním jazyce

Inflation Modeling and Cointegration

Popis výsledku v původním jazyce

The article deals with the question of modeling multidimensional nonstationary cointegrated processes. It is a modern method especially used for description of economic time series. Multidimensional non-stationary process is called cointegrated if thereis a linear combination of its one-dimensional components, which is stationary or trend-stationary. For instance this property can be found in some series of economic indices which are predominantly non-stationary. Nevertheless, there are linear links which keep that whole system in so-called long-term equilibrium. The article is focused on a cointegration analysis of selected time series of the Czech Republic macro-economic indices.

Název v anglickém jazyce

Inflation Modeling and Cointegration

Popis výsledku anglicky

The article deals with the question of modeling multidimensional nonstationary cointegrated processes. It is a modern method especially used for description of economic time series. Multidimensional non-stationary process is called cointegrated if thereis a linear combination of its one-dimensional components, which is stationary or trend-stationary. For instance this property can be found in some series of economic indices which are predominantly non-stationary. Nevertheless, there are linear links which keep that whole system in so-called long-term equilibrium. The article is focused on a cointegration analysis of selected time series of the Czech Republic macro-economic indices.

Druh

J_x - Nezařazeno - Článek v odborném periodiku (Jimp, Jsc a Jost)

CEP obor

BB - Aplikovaná statistika, operační výzkum

OECD FORD obor

—

Projekt

<a href="/cs/project/GPP402%2F10%2FP209" target="_blank" >GPP402/10/P209: Modely časový řad a metody detekce změn</a><br>

Návaznosti

P - Projekt vyzkumu a vyvoje financovany z verejnych zdroju (s odkazem do CEP)

Rok uplatnění

2012

Kód důvěrnosti údajů

S - Úplné a pravdivé údaje o projektu nepodléhají ochraně podle zvláštních právních předpisů

Název periodika

Aplimat - Journal of Applied Mathematics

ISSN

1337-6365

e-ISSN

—

Svazek periodika

5

Číslo periodika v rámci svazku

3

Stát vydavatele periodika

SK - Slovenská republika

Počet stran výsledku

8

Strana od-do

293-300

Kód UT WoS článku

—

EID výsledku v databázi Scopus

—