Vše

Co hledáte?

Vše
Projekty
Výsledky výzkumu
Subjekty

Rychlé hledání

  • Projekty podpořené TA ČR
  • Významné projekty
  • Projekty s nejvyšší státní podporou
  • Aktuálně běžící projekty

Chytré vyhledávání

  • Takto najdu konkrétní +slovo
  • Takto z výsledků -slovo zcela vynechám
  • “Takto můžu najít celou frázi”

Inflation Modeling and Cointegration

Identifikátory výsledku

  • Kód výsledku v IS VaVaI

    <a href="https://www.isvavai.cz/riv?ss=detail&h=RIV%2F60162694%3AG42__%2F12%3A00482219" target="_blank" >RIV/60162694:G42__/12:00482219 - isvavai.cz</a>

  • Výsledek na webu

    <a href="http://vavtest.unob.cz/registr" target="_blank" >http://vavtest.unob.cz/registr</a>

  • DOI - Digital Object Identifier

Alternativní jazyky

  • Jazyk výsledku

    angličtina

  • Název v původním jazyce

    Inflation Modeling and Cointegration

  • Popis výsledku v původním jazyce

    The article deals with the question of modeling multidimensional nonstationary cointegrated processes. It is a modern method especially used for description of economic time series. Multidimensional non-stationary process is called cointegrated if thereis a linear combination of its one-dimensional components, which is stationary or trend-stationary. For instance this property can be found in some series of economic indices which are predominantly non-stationary. Nevertheless, there are linear links which keep that whole system in so-called long-term equilibrium. The article is focused on a cointegration analysis of selected time series of the Czech Republic macro-economic indices.

  • Název v anglickém jazyce

    Inflation Modeling and Cointegration

  • Popis výsledku anglicky

    The article deals with the question of modeling multidimensional nonstationary cointegrated processes. It is a modern method especially used for description of economic time series. Multidimensional non-stationary process is called cointegrated if thereis a linear combination of its one-dimensional components, which is stationary or trend-stationary. For instance this property can be found in some series of economic indices which are predominantly non-stationary. Nevertheless, there are linear links which keep that whole system in so-called long-term equilibrium. The article is focused on a cointegration analysis of selected time series of the Czech Republic macro-economic indices.

Klasifikace

  • Druh

    J<sub>x</sub> - Nezařazeno - Článek v odborném periodiku (Jimp, Jsc a Jost)

  • CEP obor

    BB - Aplikovaná statistika, operační výzkum

  • OECD FORD obor

Návaznosti výsledku

  • Projekt

    <a href="/cs/project/GPP402%2F10%2FP209" target="_blank" >GPP402/10/P209: Modely časový řad a metody detekce změn</a><br>

  • Návaznosti

    P - Projekt vyzkumu a vyvoje financovany z verejnych zdroju (s odkazem do CEP)

Ostatní

  • Rok uplatnění

    2012

  • Kód důvěrnosti údajů

    S - Úplné a pravdivé údaje o projektu nepodléhají ochraně podle zvláštních právních předpisů

Údaje specifické pro druh výsledku

  • Název periodika

    Aplimat - Journal of Applied Mathematics

  • ISSN

    1337-6365

  • e-ISSN

  • Svazek periodika

    5

  • Číslo periodika v rámci svazku

    3

  • Stát vydavatele periodika

    SK - Slovenská republika

  • Počet stran výsledku

    8

  • Strana od-do

    293-300

  • Kód UT WoS článku

  • EID výsledku v databázi Scopus