Analýza vícerozměrných procesů pomocí kointegrace

Kód výsledku v IS VaVaI
<a href="https://www.isvavai.cz/riv?ss=detail&h=RIV%2F60162694%3AG42__%2F06%3A%230000426" target="_blank" >RIV/60162694:G42__/06:#0000426 - isvavai.cz</a>
Výsledek na webu
—
DOI - Digital Object Identifier
—

Jazyk výsledku
čeština
Název v původním jazyce
Analýza vícerozměrných procesů pomocí kointegrace
Popis výsledku v původním jazyce
Příspěvek se zabývá problémem modelování vícerozměrných nestacionárních procesů s využitím kointegrace. Jedná se o moderní metodu prevážně používanou pro popis ekonomických časových řad. Vícerozměrný nestacionární process se nazývá kointegovaný, jestližeexistuje nějaká lineární kombinace jeho jednorozměrných složek, která je stacionární. Tuto vlastnost mají právě některé časové řady ekonomických ukazatelů. V příspěvku je provedena statistická analýza vícerozměrné časové řady makroekonomických ukazatelůČeské republiky
Název v anglickém jazyce
Analysis of Multidimensional Processes using Cointegration
Popis výsledku anglicky
The article deals with a problem of modelling multidimensional non-stationary processes using cointegration. It is a modern method especially used for the description of multidimensional economic time series. The multidimensional process is called cointegrated if there exists any linear combination of its one-dimensional compoments which is staionary. For instance this property can be found in some series of economic indices which are predominantly non-stationary. The article is focused on statistical analysis of macroeconomic endices of the Czech Republic.

Rok uplatnění
2006
Kód důvěrnosti údajů
S - Úplné a pravdivé údaje o projektu nepodléhají ochraně podle zvláštních právních předpisů

Podobné výsledky(10)