Inflation Modeling and Cointegration

Kód výsledku v IS VaVaI

<a href="https://www.isvavai.cz/riv?ss=detail&h=RIV%2F60162694%3AG42__%2F12%3A00482222" target="_blank" >RIV/60162694:G42__/12:00482222 - isvavai.cz</a>

Výsledek na webu

<a href="http://vavtest.unob.cz/registr" target="_blank" >http://vavtest.unob.cz/registr</a>

DOI - Digital Object Identifier

—

Jazyk výsledku

angličtina

Název v původním jazyce

Inflation Modeling and Cointegration

Popis výsledku v původním jazyce

The article deals with the question of modeling multidimensional nonstationary cointegrated processes. It is a modern method especially used for description of economic time series. Multidimensional non-stationary process is called cointegratedif there is a linear combination of its one-dimensional components, which is stationaryor trend-stationary. For instance this property can be found in some series of economic indices which are predominantly non-stationary. Nevertheless, there are linear links which keep that whole system in so-called long-term equilibrium. The article is focused on a cointegration analysis of selected time series of the Czech Republic macro-economic indices.

Název v anglickém jazyce

Inflation Modeling and Cointegration

Popis výsledku anglicky

The article deals with the question of modeling multidimensional nonstationary cointegrated processes. It is a modern method especially used for description of economic time series. Multidimensional non-stationary process is called cointegratedif there is a linear combination of its one-dimensional components, which is stationaryor trend-stationary. For instance this property can be found in some series of economic indices which are predominantly non-stationary. Nevertheless, there are linear links which keep that whole system in so-called long-term equilibrium. The article is focused on a cointegration analysis of selected time series of the Czech Republic macro-economic indices.

Druh

D - Stať ve sborníku

CEP obor

BB - Aplikovaná statistika, operační výzkum

OECD FORD obor

—

Projekt

<a href="/cs/project/GPP402%2F10%2FP209" target="_blank" >GPP402/10/P209: Modely časový řad a metody detekce změn</a><br>

Návaznosti

P - Projekt vyzkumu a vyvoje financovany z verejnych zdroju (s odkazem do CEP)

Rok uplatnění

2012

Kód důvěrnosti údajů

S - Úplné a pravdivé údaje o projektu nepodléhají ochraně podle zvláštních právních předpisů

Název statě ve sborníku

11th International Conference on Applied Mathematics (APLIMAT 2012)

ISBN

978-80-89313-58-7

ISSN

—

e-ISSN

—

Počet stran výsledku

8

Strana od-do

939-946

Název nakladatele

—

Místo vydání

Bratislava

Místo konání akce

Bratislava

Datum konání akce

1. 1. 2012

Typ akce podle státní příslušnosti

WRD - Celosvětová akce

Kód UT WoS článku

—