Asymmetric volatility in equity markets around the world
Identifikátory výsledku
Kód výsledku v IS VaVaI
<a href="https://www.isvavai.cz/riv?ss=detail&h=RIV%2F61384399%3A31110%2F19%3A00053673" target="_blank" >RIV/61384399:31110/19:00053673 - isvavai.cz</a>
Nalezeny alternativní kódy
RIV/00216224:14560/19:00107195
Výsledek na webu
<a href="https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S1062940817303984?via%3Dihub" target="_blank" >https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S1062940817303984?via%3Dihub</a>
DOI - Digital Object Identifier
<a href="http://dx.doi.org/10.1016/j.najef.2018.07.011" target="_blank" >10.1016/j.najef.2018.07.011</a>
Alternativní jazyky
Jazyk výsledku
angličtina
Název v původním jazyce
Asymmetric volatility in equity markets around the world
Popis výsledku v původním jazyce
Main topics of the document: asymmetric volatility; high-frequency; realized volatility; HAR; GARCH; forecasting
Název v anglickém jazyce
Asymmetric volatility in equity markets around the world
Popis výsledku anglicky
Main topics of the document: asymmetric volatility; high-frequency; realized volatility; HAR; GARCH; forecasting
Klasifikace
Druh
J<sub>imp</sub> - Článek v periodiku v databázi Web of Science
CEP obor
—
OECD FORD obor
50206 - Finance
Návaznosti výsledku
Projekt
<a href="/cs/project/GA18-05829S" target="_blank" >GA18-05829S: Predikce volatility na rozvijících se finančních trzích</a><br>
Návaznosti
I - Institucionalni podpora na dlouhodoby koncepcni rozvoj vyzkumne organizace
Ostatní
Rok uplatnění
2019
Kód důvěrnosti údajů
S - Úplné a pravdivé údaje o projektu nepodléhají ochraně podle zvláštních právních předpisů
Údaje specifické pro druh výsledku
Název periodika
The North American Journal of Economics and Finance
ISSN
1062-9408
e-ISSN
—
Svazek periodika
48
Číslo periodika v rámci svazku
1
Stát vydavatele periodika
NL - Nizozemsko
Počet stran výsledku
15
Strana od-do
540-554
Kód UT WoS článku
000465646200035
EID výsledku v databázi Scopus
2-s2.0-85050639624