On the distortion risk measure using copulas

Kód výsledku v IS VaVaI
<a href="https://www.isvavai.cz/riv?ss=detail&h=RIV%2F61989100%3A27240%2F16%3A86099240" target="_blank" >RIV/61989100:27240/16:86099240 - isvavai.cz</a>
Nalezeny alternativní kódy
RIV/61989100:27740/16:86099240
Výsledek na webu
<a href="http://www.crcnetbase.com/doi/pdfplus/10.1201/b21348-51" target="_blank" >http://www.crcnetbase.com/doi/pdfplus/10.1201/b21348-51</a>
DOI - Digital Object Identifier
<a href="http://dx.doi.org/10.1201/b21348-51" target="_blank" >10.1201/b21348-51</a>

Jazyk výsledku
angličtina
Název v původním jazyce
On the distortion risk measure using copulas
Popis výsledku v původním jazyce
Distortion risk measure is a very effective tool for quantifying losses in finance and insurance while copulas play an important role in modeling dependence structure of random vectors. In this paper, we propose a new method to estimate distortion risk measures and use copulas to find the distribution of a linear combination of two dependent continuous random variables. As a result, partial risks as well as aggregate risk are definitely estimated via distortion risk measure using copulas approach.
Název v anglickém jazyce
On the distortion risk measure using copulas
Popis výsledku anglicky
Distortion risk measure is a very effective tool for quantifying losses in finance and insurance while copulas play an important role in modeling dependence structure of random vectors. In this paper, we propose a new method to estimate distortion risk measures and use copulas to find the distribution of a linear combination of two dependent continuous random variables. As a result, partial risks as well as aggregate risk are definitely estimated via distortion risk measure using copulas approach.

Projekt
<a href="/cs/project/LQ1602" target="_blank" >LQ1602: IT4Innovations excellence in science</a><br>
Návaznosti
P - Projekt vyzkumu a vyvoje financovany z verejnych zdroju (s odkazem do CEP)<br>S - Specificky vyzkum na vysokych skolach

Rok uplatnění
2016
Kód důvěrnosti údajů
S - Úplné a pravdivé údaje o projektu nepodléhají ochraně podle zvláštních právních předpisů

Název statě ve sborníku
Applied Mathematics in Engineering and Reliability : proceedings of the 1st International Conference on Applied Mathematics in Engineering and Reliability : Ho Chi Minh City, Vietnam, 4-6 May 2016
ISBN
978-1-138-02928-6
ISSN
—
e-ISSN
—
Počet stran výsledku
7
Strana od-do
309-315
Název nakladatele
CRC PRESS-TAYLOR & FRANCIS GROUP
Místo vydání
London
Místo konání akce
Ho Či Minovo Město
Datum konání akce
4. 5. 2016
Typ akce podle státní příslušnosti
WRD - Celosvětová akce
Kód UT WoS článku
000387432400039

Podobné výsledky(10)