Statická replikace bariérové opce

Kód výsledku v IS VaVaI
<a href="https://www.isvavai.cz/riv?ss=detail&h=RIV%2F61989100%3A27510%2F02%3A00002270" target="_blank" >RIV/61989100:27510/02:00002270 - isvavai.cz</a>
Výsledek na webu
—
DOI - Digital Object Identifier
—

Jazyk výsledku
čeština
Název v původním jazyce
Statická replikace bariérové opce
Popis výsledku v původním jazyce
The classical approach to the hedging of options is the construction of dynamic portfolio. To use this strategy we have to maintain an ever-changing position in the underlying. Unfortunately, in continues time it is almost impossible and at least so expensive. The task of this article is to describe and examine an alternative approach to replicate options pay-off - the static options replication
Název v anglickém jazyce
Static Replication of Barier Option
Popis výsledku anglicky
The classical approach to the hedging of options is the construction of dynamic portfolio. To use this strategy we have to maintain an ever-changing position in the underlying. Unfortunately, in continues time it is almost impossible and at least so expensive. The task of this article is to describe and examine an alternative approach to replicate options pay-off - the static options replication

Rok uplatnění
2002
Kód důvěrnosti údajů
S - Úplné a pravdivé údaje o projektu nepodléhají ochraně podle zvláštních právních předpisů

Název statě ve sborníku
Výsledky vědecké práce studentů doktorského studia EkF VŠB-TU Ostrava 2002
ISBN
80-248-0103-5
ISSN
—
e-ISSN
—
Počet stran výsledku
4
Strana od-do
240-243
Název nakladatele
Ekonomická fakulta VŠB-TU Ostrava
Místo vydání
Ostrava
Místo konání akce
Ostrava
Datum konání akce
22. 5. 2002
Typ akce podle státní příslušnosti
EUR - Evropská akce
Kód UT WoS článku
—

Podobné výsledky(10)