Volba opční strategie při rostoucím náhodném vývoji podkládaného burzovního indexu

Kód výsledku v IS VaVaI

<a href="https://www.isvavai.cz/riv?ss=detail&h=RIV%2F61989100%3A27510%2F03%3A00007505" target="_blank" >RIV/61989100:27510/03:00007505 - isvavai.cz</a>

Výsledek na webu

—

DOI - Digital Object Identifier

—

Jazyk výsledku

čeština

Název v původním jazyce

Volba opční strategie při rostoucím náhodném vývoji podkládaného burzovního indexu

Popis výsledku v původním jazyce

V současné situaci prudkého rozvoje finančních derivátů se hledají stále nové a nové možnosti využití tohoto fenoménu. V souvislosti s novými cestami využití pak investoři, portfolio manageři i matematičtí experti vytváří neustále složitější a komplikovanější typy derivátových kontraktů. Za největší inovaci na finančních trzích byly v posledních letech považovány instrumenty podložené burzovními indexy, které poskytují investorům nový pohled na řízení rizik a to dokonce i rizik systematických.Jedním z nejsložitějších instrumentů je zřejmě opce. Spojením několika opcí pak získáme opční strategie, které poskytují široké spektrum v možnostech zajištění. Tento příspěvek si klade za cíl ověřit možnosti využití opčních strategií při rostoucích fázích vývojepodkladového aktiva s použitím simulačních metod. Na základě simulace náhodného vývoje kurzu akciového indexu jsou konstruovány různé typy opčních strategií a pomocí vypočítaných údajů jsou označovány za vhodné či nevhodné k realizaci. Z t

Název v anglickém jazyce

Choice options strategy by increasing underlying stock index

Popis výsledku anglicky

At present, hard by intense expansion financial derivative, are always enquired for new and new possibilities to exploitation this phenomenon. In connection with new way exploitation invest portfolio manager or mathematic expert form forever complicatedand complicated models derivative contracts. Under the biggest innovation are regarded index option on financial market of late years, which offer invest new view of risk management namely even also systematic risk. So results of this work are exploitable even in practice. One of the most complicated is the option. Option can be combined with each other and with other securities to produce a large variety of payoffs. This paper has as a tendency to verify possibilities to exploitation options strategy by increasing underlying asset with using simulation method. On basis simulation accidental evolution course of shares index are engineered different models of options strategy and by means of calculated data they are denotation under suit

Druh

D - Stať ve sborníku

CEP obor

AH - Ekonomie

OECD FORD obor

—

Projekt

—

Návaznosti

Z - Vyzkumny zamer (s odkazem do CEZ)

Rok uplatnění

2003

Kód důvěrnosti údajů

S - Úplné a pravdivé údaje o projektu nepodléhají ochraně podle zvláštních právních předpisů

Název statě ve sborníku

Sborník příspěvků mezinárodní konference Nové trendy rozvoje průmyslu

ISBN

80-214-2354-4

ISSN

—

e-ISSN

—

Počet stran výsledku

8

Strana od-do

1-8

Název nakladatele

VUT Brno

Místo vydání

Brno

Místo konání akce

Brno

Datum konání akce

4. 12. 2003

Typ akce podle státní příslušnosti

EUR - Evropská akce

Kód UT WoS článku

—