Charakteristika strategie put ratio spread v závislosti na změnách ratio koeficientu

Kód výsledku v IS VaVaI

<a href="https://www.isvavai.cz/riv?ss=detail&h=RIV%2F61989100%3A27510%2F04%3A00009582" target="_blank" >RIV/61989100:27510/04:00009582 - isvavai.cz</a>

Výsledek na webu

—

DOI - Digital Object Identifier

—

Jazyk výsledku

čeština

Název v původním jazyce

Charakteristika strategie put ratio spread v závislosti na změnách ratio koeficientu

Popis výsledku v původním jazyce

Současná globální ekonomická situace není příliš nakloněna obchodům s akciemi. Investoři se stále více obracejí na jiné alternativní instrumenty. Finanční deriváty jako opce, futures, forward či swap nejsou závislé na vývoji trhu. Nezáleží na tom, zda podkladová aktiva mají růstovou či klesající tendenci, investor může vydělat v obou případech, zaujme-li správnou pozici. Některé opční strategie umožňují investorovi dokonce vydělat i v situaci stagnujícího trhu.Vedle čtyř základních opčních pozic (long ashort call a put opce), je možné jednotlivé opce vzájemně kombinovat a vytvářet tak celou řadu různých strategií podle očekávání budoucího vývoje na trhu. Opční pozice se kombinují za účelem snížení rizika. Investor může otevřít dvě i více základních pozic.

Název v anglickém jazyce

Characteristics ratio spread in dependence on changes ratio

Popis výsledku anglicky

Present circumstances are not for trades with stocks. Stakeholders increasingly take interested in alternate proposal. At present, hard by intense expansion financial derivative, are always enquired for new and new possibilities to exploitation this phenomenon. In connection with new way exploitation invest portfolio manager or mathematic expert form forever complicated and complicated models of derivative contracts. At the present time, index options on financial market are regarded as the biggest innovation, which offer new approach to risk management, namely, systematic risk. One of the most complicated of derivative are the options. Option can be combined with each other and with other securities to produce a large variety of payoffs. This paper isdevoted to option strategy ratio spread and his object is to verify the possibility changes profit of strategy in dependence on change ratio. Result of calculation really confirm situation, where put spread strategy is profitable, put ra

Druh

D - Stať ve sborníku

CEP obor

AH - Ekonomie

OECD FORD obor

—

Projekt

—

Návaznosti

Z - Vyzkumny zamer (s odkazem do CEZ)

Rok uplatnění

2004

Kód důvěrnosti údajů

S - Úplné a pravdivé údaje o projektu nepodléhají ochraně podle zvláštních právních předpisů

Název statě ve sborníku

Juniorstav 2004

ISBN

80-214-2560-1

ISSN

—

e-ISSN

—

Počet stran výsledku

6

Strana od-do

—

Název nakladatele

VUT Brno

Místo vydání

Brno

Místo konání akce

Brno

Datum konání akce

4. 2. 2004

Typ akce podle státní příslušnosti

EUR - Evropská akce

Kód UT WoS článku

—