Zhodnocení vybraných opčních strategií na základě simulovaného vývoje burzovního indexu

Kód výsledku v IS VaVaI

<a href="https://www.isvavai.cz/riv?ss=detail&h=RIV%2F61989100%3A27510%2F03%3A00007506" target="_blank" >RIV/61989100:27510/03:00007506 - isvavai.cz</a>

Výsledek na webu

—

DOI - Digital Object Identifier

—

Jazyk výsledku

čeština

Název v původním jazyce

Zhodnocení vybraných opčních strategií na základě simulovaného vývoje burzovního indexu

Popis výsledku v původním jazyce

Cílem příspěvku je zhodnocení možností použití strategie straddle a strangle vzhledem k nasimulovanému vývoji burzovního indexu. Na základě historického vývoje burzovního indexu Dow Jones Industrial Average v letech 2001, 2002 a první polovině roku 2003je nasimulováno 1000 hodnot burzovního indexu. Tyto hodnoty jsou aplikovány na strategie straddle a strangle a to jak v long tak short pozici. Následně pomocí vztahu výnosu a rizika, hodnoceného pomocí kritérií střední hodnoty a rozptylu a střední hodnoty a hodnoty Value at Risk, je posouzeno zda pro daný vývoj jsou strategie vhodné či ne.

Název v anglickém jazyce

Checking select options strategies through simulated development stock index

Popis výsledku anglicky

At present, hard by intense expansion financial derivative, are always enquired for new and new possibilities to exploitation this phenomenon. In connection with new way exploitation invest portfolio manager or mathematic expert form forever complicatedand complicated models of derivative contracts. Under the biggest innovation are regarded index option on financial market of late years, which offer invest new view of risk management namely even also systematic risk. So results of this work are exploi table even in practice. One of the most complicated is the option. Option can be combined with each other and with other securities to produce a large variety of payoffs. In work they are enumeration rating statistical set and subsequently they are applyon options strategy butterfly spread. Pursuant this application is subsequently decision whether is strategy appropriate for realization or no. Purposes these work is measure on concrete option strategy straddle and strangle.

Druh

D - Stať ve sborníku

CEP obor

AH - Ekonomie

OECD FORD obor

—

Projekt

—

Návaznosti

Z - Vyzkumny zamer (s odkazem do CEZ)

Rok uplatnění

2003

Kód důvěrnosti údajů

S - Úplné a pravdivé údaje o projektu nepodléhají ochraně podle zvláštních právních předpisů

Název statě ve sborníku

Sborník vybraných abstraktů ze 4. mezinárodní konference: Finanční řízení podniků a finančních institucí

ISBN

80-248-0404-2

ISSN

—

e-ISSN

—

Počet stran výsledku

8

Strana od-do

1-8

Název nakladatele

VŠB - TU Ostrava

Místo vydání

Ostrava

Místo konání akce

Ostrava

Datum konání akce

2. 9. 2003

Typ akce podle státní příslušnosti

EUR - Evropská akce

Kód UT WoS článku

—