Strategie opční replikace

Kód výsledku v IS VaVaI

<a href="https://www.isvavai.cz/riv?ss=detail&h=RIV%2F61989100%3A27510%2F03%3A00007653" target="_blank" >RIV/61989100:27510/03:00007653 - isvavai.cz</a>

Výsledek na webu

—

DOI - Digital Object Identifier

—

Jazyk výsledku

čeština

Název v původním jazyce

Strategie opční replikace

Popis výsledku v původním jazyce

Při replikaci výplatní funkce opčních kontraktů je možno využít několika metod. K nejpoužívanějším patří dynamická a statická replikace. Cílem tohoto příspěvku je jednak popsat oba uvedené přístupy a dále srovnat jejich efektivnost při replikaci (zajištění) bariérové opce. Jako alternativa k dynamické replikaci je v případě takovéto opce nabídnuta metoda superreplikace.

Název v anglickém jazyce

Strategies of option replication

Popis výsledku anglicky

There are several methods to replicate the pay-off function of options. The most common is dynamic and static replication. The task of the paper is to describe both methods and to compare its effectiveness in order to replicate the pay-off of barrier options. We also handle with the method of super-replication as an alternative.

Druh

D - Stať ve sborníku

CEP obor

AH - Ekonomie

OECD FORD obor

—

Projekt

—

Návaznosti

Z - Vyzkumny zamer (s odkazem do CEZ)

Rok uplatnění

2003

Kód důvěrnosti údajů

S - Úplné a pravdivé údaje o projektu nepodléhají ochraně podle zvláštních právních předpisů

Název statě ve sborníku

MendelNet 2002/3

ISBN

80-7302-045-9

ISSN

—

e-ISSN

—

Počet stran výsledku

6

Strana od-do

197-202

Název nakladatele

Masarykova univerzita Brno

Místo vydání

Brno

Místo konání akce

Brno

Datum konání akce

24. 1. 2003

Typ akce podle státní příslušnosti

WRD - Celosvětová akce

Kód UT WoS článku

—