Možnosti replikace digitálních opcí

Kód výsledku v IS VaVaI
<a href="https://www.isvavai.cz/riv?ss=detail&h=RIV%2F61989100%3A27510%2F04%3A00009801" target="_blank" >RIV/61989100:27510/04:00009801 - isvavai.cz</a>
Výsledek na webu
—
DOI - Digital Object Identifier
—

Jazyk výsledku
čeština
Název v původním jazyce
Možnosti replikace digitálních opcí
Popis výsledku v původním jazyce
Digitální opce jsou speciálním typem finančních derivátů, který umožňuje tržním subjektům dekompozici výplatní funkce složitých exotických opcí. Výplatou digitálních opcí je buď vše nebo nic. Z toho důvodu jsou vhodnou součástí replikačních a hedgingových portfolií pro opce s nespojitou výplatou. V článku jsou presentovány a následně ověřeny dva základní přístupy k replikaci opční výplaty - metoda dynamická a statická. Obě metody jsou studovány v rámci diskrétního obchodování.
Název v anglickém jazyce
Replication of digital options
Popis výsledku anglicky
Digital options are financial derivatives allowing the trader to decompose the pay-off of more complicated derivatives. The pay-off of these contracts is all or nothing. Therefore there are suitable especially to hedge exotic derivatives with any discontinuity in the pay-off function. The paper provides the two most common ways to replicate the pay-off of these contracts - static and dynamic replication. Both methods are compared in discrete environment here.

Projekt
<a href="/cs/project/GA402%2F04%2F1357" target="_blank" >GA402/04/1357: Aplikace metodologie reálných opcí při finančním rozhodování v malé otevřené ekonomice</a><br>
Návaznosti
Z - Vyzkumny zamer (s odkazem do CEZ)

Rok uplatnění
2004
Kód důvěrnosti údajů
S - Úplné a pravdivé údaje o projektu nepodléhají ochraně podle zvláštních právních předpisů

Podobné výsledky(10)