Aplikace Backtestingu na analytické VaR modely

Kód výsledku v IS VaVaI

<a href="https://www.isvavai.cz/riv?ss=detail&h=RIV%2F61989100%3A27510%2F03%3A00007681" target="_blank" >RIV/61989100:27510/03:00007681 - isvavai.cz</a>

Výsledek na webu

—

DOI - Digital Object Identifier

—

Jazyk výsledku

čeština

Název v původním jazyce

Aplikace Backtestingu na analytické VaR modely

Popis výsledku v původním jazyce

This paper describes a backtesting metodology that is used to verify the accuracy of VaR models. Attention is focused on characteristic of financial returns and on differences again normal distribution that is used in analytical VaR models . In the theoretical part of this paper are described backtesting methodology developed by RiskMerics group and the framework of backtesting according requirements of Basle Committee on Banking Supervision in conjunction with the internal models approach to market risk capital requirements. In the applications of this paper it is performed the verification of revenues of analytical VaR in case of portfolios including investment to foreign currencies.

Název v anglickém jazyce

The application of backtesting methodology on VaR models

Popis výsledku anglicky

This paper describes a backtesting metodology that is used to verify the accuracy of VaR models. Attention is focused on characteristic of financial returns and on differences again normal distribution that is used in analytical VaR models . In the theoretical part of this paper are described backtesting methodology developed by RiskMerics group and the framework of backtesting according requirements of Basle Committee on Banking Supervision in conjunction with the internal models approach to market risk capital requirements. In the applications of this paper it is performed the verification of revenues of analytical VaR in case of portfolios including investment to foreign currencies.

Druh

D - Stať ve sborníku

CEP obor

AH - Ekonomie

OECD FORD obor

—

Projekt

—

Návaznosti

Z - Vyzkumny zamer (s odkazem do CEZ)

Rok uplatnění

2003

Kód důvěrnosti údajů

S - Úplné a pravdivé údaje o projektu nepodléhají ochraně podle zvláštních právních předpisů

Název statě ve sborníku

Nové trendy rozvoje průmyslu

ISBN

80-214-2518-0

ISSN

—

e-ISSN

—

Počet stran výsledku

7

Strana od-do

1-7

Název nakladatele

VUT Brno

Místo vydání

Brno, ČR

Místo konání akce

Brno

Datum konání akce

26. 11. 2003

Typ akce podle státní příslušnosti

EUR - Evropská akce

Kód UT WoS článku

—