Hedging Strategies Description for Financial Risk Elimination Possibilities

Kód výsledku v IS VaVaI

<a href="https://www.isvavai.cz/riv?ss=detail&h=RIV%2F61989100%3A27510%2F03%3A00009113" target="_blank" >RIV/61989100:27510/03:00009113 - isvavai.cz</a>

Výsledek na webu

—

DOI - Digital Object Identifier

—

Jazyk výsledku

angličtina

Název v původním jazyce

Hedging Strategies Description for Financial Risk Elimination Possibilities

Popis výsledku v původním jazyce

In the paper financial hedging strategies are described and explained. The factor neutral on delta basis hedging, minimum variance strategy, minimum value at risk strategy and maximum expected utility function be characterised. Examples of strategy application for chosen financial instruments are derived.

Název v anglickém jazyce

Hedging Strategies Description for Financial Risk Elimination Possibilities

Popis výsledku anglicky

In the paper financial hedging strategies are described and explained. The factor neutral on delta basis hedging, minimum variance strategy, minimum value at risk strategy and maximum expected utility function be characterised. Examples of strategy application for chosen financial instruments are derived.

Druh

J_x - Nezařazeno - Článek v odborném periodiku (Jimp, Jsc a Jost)

CEP obor

AH - Ekonomie

OECD FORD obor

—

Projekt

<a href="/cs/project/GA402%2F02%2F1046" target="_blank" >GA402/02/1046: Aplikace fuzzy-stochastických přístupů ve finančním rozhodování</a><br>

Návaznosti

Z - Vyzkumny zamer (s odkazem do CEZ)

Rok uplatnění

2003

Kód důvěrnosti údajů

S - Úplné a pravdivé údaje o projektu nepodléhají ochraně podle zvláštních právních předpisů

Název periodika

ECON 02 (selected research papers)

ISSN

0862-7908

e-ISSN

—

Svazek periodika

9

Číslo periodika v rámci svazku

1

Stát vydavatele periodika

CZ - Česká republika

Počet stran výsledku

8

Strana od-do

227-234

Kód UT WoS článku

—

EID výsledku v databázi Scopus

—