Optimisation Hedging Strategies of Financial Risk Elimination

Kód výsledku v IS VaVaI
<a href="https://www.isvavai.cz/riv?ss=detail&h=RIV%2F61989100%3A27510%2F04%3A00009842" target="_blank" >RIV/61989100:27510/04:00009842 - isvavai.cz</a>
Výsledek na webu
—
DOI - Digital Object Identifier
—

Jazyk výsledku
angličtina
Název v původním jazyce
Optimisation Hedging Strategies of Financial Risk Elimination
Popis výsledku v původním jazyce
In the paper financial hedging strategies are described and explained. The factor neutral on delta basis hedging, minimum variance strategy, minimum value at risk strategy and maximum expected utility function be characterised. Examples of strategy application for chosen financial instruments are derived.
Název v anglickém jazyce
Optimisation Hedging Strategies of Financial Risk Elimination
Popis výsledku anglicky
In the paper financial hedging strategies are described and explained. The factor neutral on delta basis hedging, minimum variance strategy, minimum value at risk strategy and maximum expected utility function be characterised. Examples of strategy application for chosen financial instruments are derived.

Rok uplatnění
2004
Kód důvěrnosti údajů
S - Úplné a pravdivé údaje o projektu nepodléhají ochraně podle zvláštních právních předpisů

Název statě ve sborníku
Finance in Enlarged Auropean Union
ISBN
83-7246-285-2
ISSN
—
e-ISSN
—
Počet stran výsledku
9
Strana od-do
285-294
Název nakladatele
Wydawnictvo uczelniane Akademii Ekonomicznej Im. Karola Adamieckiego w Katowicach
Místo vydání
Katowice
Místo konání akce
Ustroń
Datum konání akce
17. 10. 2004
Typ akce podle státní příslušnosti
EUR - Evropská akce
Kód UT WoS článku
—

Podobné výsledky(10)