Alternativní vyjádření oceňovací formule pro opci na nereplikovatelné aktivum

Kód výsledku v IS VaVaI
<a href="https://www.isvavai.cz/riv?ss=detail&h=RIV%2F61989100%3A27510%2F04%3A00009797" target="_blank" >RIV/61989100:27510/04:00009797 - isvavai.cz</a>
Výsledek na webu
—
DOI - Digital Object Identifier
—

Jazyk výsledku
čeština
Název v původním jazyce
Alternativní vyjádření oceňovací formule pro opci na nereplikovatelné aktivum
Popis výsledku v původním jazyce
Klasickým postupem při ocenění opcí je aplikace rizikově neutrálního přístupu. Základním předpokladem je existence jedinečné množiny rizikově neutrálních pravděpodobností Q ekvivalentní k množině reálných pravděpodobností P. Tento předpoklad je zpravidlasplněn v případě úplných trhů a tedy možné replikace daného aktiva. Není-li tomu tak, je možné užít alternativní formuli založenou na rizikovém faktoru růstu m a rizikovém diskontním faktoru R. Obě formule jsou v článku odvozeny pro případ jednoduché put opce.
Název v anglickém jazyce
An alternative formulation of option pricing formula on non-replicable zaset
Popis výsledku anglicky
A classical way how to price any financial option is to apply the risk-neutral approach. The key assumption is the existence of unique martingale measure Q equivalent to the real world measure P. This assumption is usually valid in case of complete markets. It means that we are able to replicate this asset. If it is not the case we can, alternatively, base the pricing formula on risky factors, risky drift m and risky discount factor R. In the paper both formulas are derived for an example of an plain vanilla put option

Projekt
<a href="/cs/project/GA402%2F04%2F1357" target="_blank" >GA402/04/1357: Aplikace metodologie reálných opcí při finančním rozhodování v malé otevřené ekonomice</a><br>
Návaznosti
Z - Vyzkumny zamer (s odkazem do CEZ)

Rok uplatnění
2004
Kód důvěrnosti údajů
S - Úplné a pravdivé údaje o projektu nepodléhají ochraně podle zvláštních právních předpisů

Název statě ve sborníku
MEKON 2004, Výsledky vědecké práce studentů doktorského studia.
ISBN
80-248-0593-6
ISSN
—
e-ISSN
—
Počet stran výsledku
6
Strana od-do
—
Název nakladatele
VŠB-TU Ostrava
Místo vydání
Ostrava
Místo konání akce
Ostrava
Datum konání akce
17. 5. 2004
Typ akce podle státní příslušnosti
EUR - Evropská akce
Kód UT WoS článku
—

Podobné výsledky(10)