Vše

Co hledáte?

Vše
Projekty
Výsledky výzkumu
Subjekty

Rychlé hledání

  • Projekty podpořené TA ČR
  • Významné projekty
  • Projekty s nejvyšší státní podporou
  • Aktuálně běžící projekty

Chytré vyhledávání

  • Takto najdu konkrétní +slovo
  • Takto z výsledků -slovo zcela vynechám
  • “Takto můžu najít celou frázi”

Model reálných opcí založený na soft binomickém základě

Identifikátory výsledku

  • Kód výsledku v IS VaVaI

    <a href="https://www.isvavai.cz/riv?ss=detail&h=RIV%2F61989100%3A27510%2F05%3A00011854" target="_blank" >RIV/61989100:27510/05:00011854 - isvavai.cz</a>

  • Výsledek na webu

  • DOI - Digital Object Identifier

Alternativní jazyky

  • Jazyk výsledku

    angličtina

  • Název v původním jazyce

    Approach to Real option Model Appliction on Soft Binomial Basis. Fuzzy stochastic approach.

  • Popis výsledku v původním jazyce

    The real option valuation is relatively new concept in financial decision-making. There are usually two basic aspects that are studied: contingent claim features (payoff functions) and risk (stochastic process of underlying assets). The stochastic discrete binomial models and continuous Black-Scholes-Meton models are usually applied. However, there is not in several situations in real option methodology application to have at to disposal input data of required quality. Two aspects of input data uncertainty should be distinguished; risk (stochastic) and vagueness (fuzzy). Traditionally, input data are in a form of real (crisp) numbers or crisp-stochastic distribution function. However, in several cases, input data is possible introduce only vaguely, byfuzzy numbers. Therefore, hybrid models, combination of risk and vagueness could be useful approach in real option valuation. Hybrid fuzzy-stochastic binomial model under fuzzy numbers (T-numbers) and Decomposition principle is proposed a

  • Název v anglickém jazyce

    Approach to Real option Model Appliction on Soft Binomial Basis. Fuzzy stochastic approach.

  • Popis výsledku anglicky

    The real option valuation is relatively new concept in financial decision-making. There are usually two basic aspects that are studied: contingent claim features (payoff functions) and risk (stochastic process of underlying assets). The stochastic discrete binomial models and continuous Black-Scholes-Meton models are usually applied. However, there is not in several situations in real option methodology application to have at to disposal input data of required quality. Two aspects of input data uncertainty should be distinguished; risk (stochastic) and vagueness (fuzzy). Traditionally, input data are in a form of real (crisp) numbers or crisp-stochastic distribution function. However, in several cases, input data is possible introduce only vaguely, byfuzzy numbers. Therefore, hybrid models, combination of risk and vagueness could be useful approach in real option valuation. Hybrid fuzzy-stochastic binomial model under fuzzy numbers (T-numbers) and Decomposition principle is proposed a

Klasifikace

  • Druh

    D - Stať ve sborníku

  • CEP obor

    AH - Ekonomie

  • OECD FORD obor

Návaznosti výsledku

  • Projekt

    <a href="/cs/project/GA402%2F04%2F1357" target="_blank" >GA402/04/1357: Aplikace metodologie reálných opcí při finančním rozhodování v malé otevřené ekonomice</a><br>

  • Návaznosti

    P - Projekt vyzkumu a vyvoje financovany z verejnych zdroju (s odkazem do CEP)

Ostatní

  • Rok uplatnění

    2005

  • Kód důvěrnosti údajů

    S - Úplné a pravdivé údaje o projektu nepodléhají ochraně podle zvláštních právních předpisů

Údaje specifické pro druh výsledku

  • Název statě ve sborníku

    Mathematical Methods in Economics

  • ISBN

    80-7041-535-5

  • ISSN

  • e-ISSN

  • Počet stran výsledku

    7

  • Strana od-do

    433-439

  • Název nakladatele

    Univerzita Hradec Králové

  • Místo vydání

    Hradec Králové

  • Místo konání akce

    Hradec Králové, Česká republika

  • Datum konání akce

    14. 9. 2005

  • Typ akce podle státní příslušnosti

    WRD - Celosvětová akce

  • Kód UT WoS článku