Deriváty na elektrickou energii
Identifikátory výsledku
Kód výsledku v IS VaVaI
<a href="https://www.isvavai.cz/riv?ss=detail&h=RIV%2F61989100%3A27510%2F05%3A00012293" target="_blank" >RIV/61989100:27510/05:00012293 - isvavai.cz</a>
Výsledek na webu
—
DOI - Digital Object Identifier
—
Alternativní jazyky
Jazyk výsledku
čeština
Název v původním jazyce
Deriváty na elektrickou energii
Popis výsledku v původním jazyce
Tento článek je zaměřen na specifický typ kontraktů jejichž podkladovým aktivem je dodání elektrické energie. Základní specifikum spočívá ve skutečnosti, že toto aktivum není mezi jednotlivými časovými okamžiky skladovatelné (a tedy ani obchodovatelné) anení tak možná jeho přímá replikace. Možným řešením tohoto oceňovacího problému může být nalezení odpovídajícího portfolia obchodovatelných aktiv (tj. twin security) nebo zahrnutí preferencí investorů. Kromě základních typů kontraktů (swapy, forwardy) jsou obchodovány I kontrakty specifické. Pozornost je zde zaměřena i na tzv. swing opce, které umožňují určitou flexibilitu co se týče množství podkladového aktiva.
Název v anglickém jazyce
Electricity derivatives
Popis výsledku anglicky
In this paper we focus on specific derivatives contracts, whose underlying right is to deliver electricity. The basic difference is that such asset is not possible to store (and thus traded), which considerably complicates direct replication of the derivative asset. Another problem is how to model the underlying asset price or the structure of prices, since the payoff of many contracts depends also on heat rate of inputs/outputs, transmission constraints and significant spikes in the electricity price.In this paper we provide basic details of the most frequent derivatives contract at energy market and review basic of pricing.
Klasifikace
Druh
D - Stať ve sborníku
CEP obor
AH - Ekonomie
OECD FORD obor
—
Návaznosti výsledku
Projekt
—
Návaznosti
Z - Vyzkumny zamer (s odkazem do CEZ)
Ostatní
Rok uplatnění
2005
Kód důvěrnosti údajů
S - Úplné a pravdivé údaje o projektu nepodléhají ochraně podle zvláštních právních předpisů
Údaje specifické pro druh výsledku
Název statě ve sborníku
Sborník vybraných příspěvků z 5. mezinárodní konference Finanční řízení podniků a finančních institucí
ISBN
80-248-0938-9
ISSN
—
e-ISSN
—
Počet stran výsledku
5
Strana od-do
434-438
Název nakladatele
Ekonomická fakulta VŠB-TU Ostrava
Místo vydání
Ostrava
Místo konání akce
Ostrava, Česká republika
Datum konání akce
7. 9. 2005
Typ akce podle státní příslušnosti
EUR - Evropská akce
Kód UT WoS článku
—