KOMPARACE MODELŮ KREDITNÍHO RIZIKA

Kód výsledku v IS VaVaI
<a href="https://www.isvavai.cz/riv?ss=detail&h=RIV%2F61989100%3A27510%2F08%3A00018419" target="_blank" >RIV/61989100:27510/08:00018419 - isvavai.cz</a>
Výsledek na webu
—
DOI - Digital Object Identifier
—

Jazyk výsledku
čeština
Název v původním jazyce
KOMPARACE MODELŮ KREDITNÍHO RIZIKA
Popis výsledku v původním jazyce
Příspěvek je věnován popisu interních modelů stanovení ekonomického kapitálu, podrobně je popsána metodologie CreditMetrics a stručně nastíněny metodologie KMV a CreditRisk+. Dále příspěvek popisuje základní metodologie stanovení KP vyplývající z Nové dohody o kapitálové přiměřenosti (standardní metodu a základní metodu vnitřních ratingů). Na závěr jsou provedeny aplikace modelů CreditMetrics, standardní metody a základní metody vnitřních ratingů. Výpočty jsou provedeny na portfoliu dluhopisů s externímratingem obchodovaných na PSE.
Název v anglickém jazyce
COMPARISON OF CREDIT RISK MODELS
Popis výsledku anglicky
The conference paper is devoted to the description of internal models, that determine the economic capital. CreditMetrics metodology is described in detail and KMV and CreditRisk+ are describe shortly. Then the paper describes basic metodologies according to the New Basel Capital Accord (Standardised Approach, Foundation IRB). At the end aplication the CreditMetrics metodology, the Standardised Approach and the Foundation IRB are applied. The calculations are applied to a portfolio of twelve companies obligations with external ratings and traded at Prague Stock Exchange.

Projekt
<a href="/cs/project/GA402%2F08%2F1234" target="_blank" >GA402/08/1234: Analýza a predikce finanční výkonnosti podniků a sektorů za flexibility</a><br>
Návaznosti
S - Specificky vyzkum na vysokych skolach

Rok uplatnění
2008
Kód důvěrnosti údajů
S - Úplné a pravdivé údaje o projektu nepodléhají ochraně podle zvláštních právních předpisů

Podobné výsledky(10)