Modelování rizika úmrtnosti
Identifikátory výsledku
Kód výsledku v IS VaVaI
<a href="https://www.isvavai.cz/riv?ss=detail&h=RIV%2F61989100%3A27510%2F10%3A10224806" target="_blank" >RIV/61989100:27510/10:10224806 - isvavai.cz</a>
Výsledek na webu
—
DOI - Digital Object Identifier
—
Alternativní jazyky
Jazyk výsledku
čeština
Název v původním jazyce
Modelování rizika úmrtnosti
Popis výsledku v původním jazyce
V příspěvku je řešena problematika modelování rizika úmrtnosti. Vzhledem ke zřejmým změnám v oblasti demografického složení obyvatelstva je pro pojišťovny potřebná znalost vývoje míry úmrtnosti vzhledem k povinnosti plnit závazky vyplývající z uzavřenýchsmluv. Velmi užitečným, dlouhodobě oblíbeným a stále používaným přístupem pro modelování míry úmrtnosti je Lee-Carterův model. Pomocí tohoto modelu budou odhadnuty parametry na základě dat z úmrtnostních tabulek pro Českou republiku.
Název v anglickém jazyce
Mortality risk modelling
Popis výsledku anglicky
The arcticle deals with mortality risk modelling. Considering the evident changes in demographics, it is necessary to know development of mortality rate because of duties to meet the liabilities from contract between an insurance company and a policyholder. Lee-Carter model is very useful, for a long-time popular and still used approach for mortality risk modelling. The theoretical part is devoted to description of life insurance risk and Lee-Carter model. In the practical part we apply the Lee-Carter model for estimating parameters for the period 1920 ? 2009 in the Czech republic.
Klasifikace
Druh
D - Stať ve sborníku
CEP obor
AH - Ekonomie
OECD FORD obor
—
Návaznosti výsledku
Projekt
<a href="/cs/project/GA402%2F08%2F1237" target="_blank" >GA402/08/1237: Aplikace komplexních Lévyho procesů při modelování vývoje cen finančních aktiv</a><br>
Návaznosti
P - Projekt vyzkumu a vyvoje financovany z verejnych zdroju (s odkazem do CEP)<br>S - Specificky vyzkum na vysokych skolach
Ostatní
Rok uplatnění
2010
Kód důvěrnosti údajů
S - Úplné a pravdivé údaje o projektu nepodléhají ochraně podle zvláštních právních předpisů
Údaje specifické pro druh výsledku
Název statě ve sborníku
Řízení a modelování finančních rizik : sborník příspěvků z 5. mezinárodní vědecké konference : 8.-9. září 2010, Ostrava, Česká republika
ISBN
978-80-248-2306-5
ISSN
—
e-ISSN
—
Počet stran výsledku
7
Strana od-do
320-326
Název nakladatele
VŠB - Technická univerzita Ostrava
Místo vydání
Ostrava
Místo konání akce
Ostrava
Datum konání akce
8. 9. 2010
Typ akce podle státní příslušnosti
WRD - Celosvětová akce
Kód UT WoS článku
000306816200039