Vše

Co hledáte?

Vše
Projekty
Výsledky výzkumu
Subjekty

Rychlé hledání

  • Projekty podpořené TA ČR
  • Významné projekty
  • Projekty s nejvyšší státní podporou
  • Aktuálně běžící projekty

Chytré vyhledávání

  • Takto najdu konkrétní +slovo
  • Takto z výsledků -slovo zcela vynechám
  • “Takto můžu najít celou frázi”

Modelování rizika úmrtnosti

Identifikátory výsledku

  • Kód výsledku v IS VaVaI

    <a href="https://www.isvavai.cz/riv?ss=detail&h=RIV%2F61989100%3A27510%2F10%3A10224806" target="_blank" >RIV/61989100:27510/10:10224806 - isvavai.cz</a>

  • Výsledek na webu

  • DOI - Digital Object Identifier

Alternativní jazyky

  • Jazyk výsledku

    čeština

  • Název v původním jazyce

    Modelování rizika úmrtnosti

  • Popis výsledku v původním jazyce

    V příspěvku je řešena problematika modelování rizika úmrtnosti. Vzhledem ke zřejmým změnám v oblasti demografického složení obyvatelstva je pro pojišťovny potřebná znalost vývoje míry úmrtnosti vzhledem k povinnosti plnit závazky vyplývající z uzavřenýchsmluv. Velmi užitečným, dlouhodobě oblíbeným a stále používaným přístupem pro modelování míry úmrtnosti je Lee-Carterův model. Pomocí tohoto modelu budou odhadnuty parametry na základě dat z úmrtnostních tabulek pro Českou republiku.

  • Název v anglickém jazyce

    Mortality risk modelling

  • Popis výsledku anglicky

    The arcticle deals with mortality risk modelling. Considering the evident changes in demographics, it is necessary to know development of mortality rate because of duties to meet the liabilities from contract between an insurance company and a policyholder. Lee-Carter model is very useful, for a long-time popular and still used approach for mortality risk modelling. The theoretical part is devoted to description of life insurance risk and Lee-Carter model. In the practical part we apply the Lee-Carter model for estimating parameters for the period 1920 ? 2009 in the Czech republic.

Klasifikace

  • Druh

    D - Stať ve sborníku

  • CEP obor

    AH - Ekonomie

  • OECD FORD obor

Návaznosti výsledku

  • Projekt

    <a href="/cs/project/GA402%2F08%2F1237" target="_blank" >GA402/08/1237: Aplikace komplexních Lévyho procesů při modelování vývoje cen finančních aktiv</a><br>

  • Návaznosti

    P - Projekt vyzkumu a vyvoje financovany z verejnych zdroju (s odkazem do CEP)<br>S - Specificky vyzkum na vysokych skolach

Ostatní

  • Rok uplatnění

    2010

  • Kód důvěrnosti údajů

    S - Úplné a pravdivé údaje o projektu nepodléhají ochraně podle zvláštních právních předpisů

Údaje specifické pro druh výsledku

  • Název statě ve sborníku

    Řízení a modelování finančních rizik : sborník příspěvků z 5. mezinárodní vědecké konference : 8.-9. září 2010, Ostrava, Česká republika

  • ISBN

    978-80-248-2306-5

  • ISSN

  • e-ISSN

  • Počet stran výsledku

    7

  • Strana od-do

    320-326

  • Název nakladatele

    VŠB - Technická univerzita Ostrava

  • Místo vydání

    Ostrava

  • Místo konání akce

    Ostrava

  • Datum konání akce

    8. 9. 2010

  • Typ akce podle státní příslušnosti

    WRD - Celosvětová akce

  • Kód UT WoS článku

    000306816200039