Vše

Co hledáte?

Vše
Projekty
Výsledky výzkumu
Subjekty

Rychlé hledání

  • Projekty podpořené TA ČR
  • Významné projekty
  • Projekty s nejvyšší státní podporou
  • Aktuálně běžící projekty

Chytré vyhledávání

  • Takto najdu konkrétní +slovo
  • Takto z výsledků -slovo zcela vynechám
  • “Takto můžu najít celou frázi”

A VEC Model of the Czech and Slovak Economies

Identifikátory výsledku

  • Kód výsledku v IS VaVaI

    <a href="https://www.isvavai.cz/riv?ss=detail&h=RIV%2F61989100%3A27510%2F10%3A10224891" target="_blank" >RIV/61989100:27510/10:10224891 - isvavai.cz</a>

  • Výsledek na webu

  • DOI - Digital Object Identifier

Alternativní jazyky

  • Jazyk výsledku

    angličtina

  • Název v původním jazyce

    A VEC Model of the Czech and Slovak Economies

  • Popis výsledku v původním jazyce

    This paper applies the modelling strategy developed in Garratt, Lee, Pesaran and Shin (2006) to estimate a long-run structure macroeconometric model. The new strategy provides a practical approach to incorporating long-run structural relationships from economic theory in a structural cointegrating VAR (CVAR) model. The structure of a CVAR model of the macroeconomy accommodates a description of production technology and output determination, arbitrage conditions, long-run solvency requirements and accounting identities and stock-flow relations. We apply this modelling strategy to the Czech and Slovak economies. The data are quarterly and run from the first quarter 1995 to the third quarter of 2009. We are able to identify the long-run structure amongstthose variables and to test over-identifying restrictions on the cointegrating vectors. We also investigate the long-run properties of the model and estimate its short-run dynamics.

  • Název v anglickém jazyce

    A VEC Model of the Czech and Slovak Economies

  • Popis výsledku anglicky

    This paper applies the modelling strategy developed in Garratt, Lee, Pesaran and Shin (2006) to estimate a long-run structure macroeconometric model. The new strategy provides a practical approach to incorporating long-run structural relationships from economic theory in a structural cointegrating VAR (CVAR) model. The structure of a CVAR model of the macroeconomy accommodates a description of production technology and output determination, arbitrage conditions, long-run solvency requirements and accounting identities and stock-flow relations. We apply this modelling strategy to the Czech and Slovak economies. The data are quarterly and run from the first quarter 1995 to the third quarter of 2009. We are able to identify the long-run structure amongstthose variables and to test over-identifying restrictions on the cointegrating vectors. We also investigate the long-run properties of the model and estimate its short-run dynamics.

Klasifikace

  • Druh

    D - Stať ve sborníku

  • CEP obor

    AH - Ekonomie

  • OECD FORD obor

Návaznosti výsledku

  • Projekt

    <a href="/cs/project/GA402%2F08%2F1015" target="_blank" >GA402/08/1015: Makroekonomické modely české ekonomiky a dalších ekonomik zemí EU</a><br>

  • Návaznosti

    P - Projekt vyzkumu a vyvoje financovany z verejnych zdroju (s odkazem do CEP)

Ostatní

  • Rok uplatnění

    2010

  • Kód důvěrnosti údajů

    S - Úplné a pravdivé údaje o projektu nepodléhají ochraně podle zvláštních právních předpisů

Údaje specifické pro druh výsledku

  • Název statě ve sborníku

    28th Internacional Conference on Mathematical Methods in Economics 2010

  • ISBN

    978-80-7394-218-2

  • ISSN

  • e-ISSN

  • Počet stran výsledku

    6

  • Strana od-do

  • Název nakladatele

    University of South Bohemia

  • Místo vydání

    České Budějovice

  • Místo konání akce

    České Budějovice

  • Datum konání akce

    8. 9. 2010

  • Typ akce podle státní příslušnosti

    EUR - Evropská akce

  • Kód UT WoS článku

    000287979900036