Vše

Co hledáte?

Vše
Projekty
Výsledky výzkumu
Subjekty

Rychlé hledání

  • Projekty podpořené TA ČR
  • Významné projekty
  • Projekty s nejvyšší státní podporou
  • Aktuálně běžící projekty

Chytré vyhledávání

  • Takto najdu konkrétní +slovo
  • Takto z výsledků -slovo zcela vynechám
  • “Takto můžu najít celou frázi”

Risk estimation for FX rates: basic backt techniques with some application

Identifikátory výsledku

  • Kód výsledku v IS VaVaI

    <a href="https://www.isvavai.cz/riv?ss=detail&h=RIV%2F61989100%3A27510%2F10%3A10225532" target="_blank" >RIV/61989100:27510/10:10225532 - isvavai.cz</a>

  • Výsledek na webu

  • DOI - Digital Object Identifier

Alternativní jazyky

  • Jazyk výsledku

    angličtina

  • Název v původním jazyce

    Risk estimation for FX rates: basic backt techniques with some application

  • Popis výsledku v původním jazyce

    The soundness of risk monitoring and measuring system is a key point for the reliability of financial institutions. One of the features of a reliable risk model is that it passes a backtesting procedure - a comparison of the one step ahead risk estimation and a true loss occurred on a given day - without any troubles. Within this paper, basic methods of backtesting procedure are reviewed, including their pros and cons. Next, several approaches are applied on a case of equally weighted normalized FX ratesensitive portfolio. It is documented that both applied tests can provide different recommendations for the model.

  • Název v anglickém jazyce

    Risk estimation for FX rates: basic backt techniques with some application

  • Popis výsledku anglicky

    The soundness of risk monitoring and measuring system is a key point for the reliability of financial institutions. One of the features of a reliable risk model is that it passes a backtesting procedure - a comparison of the one step ahead risk estimation and a true loss occurred on a given day - without any troubles. Within this paper, basic methods of backtesting procedure are reviewed, including their pros and cons. Next, several approaches are applied on a case of equally weighted normalized FX ratesensitive portfolio. It is documented that both applied tests can provide different recommendations for the model.

Klasifikace

  • Druh

    D - Stať ve sborníku

  • CEP obor

    BB - Aplikovaná statistika, operační výzkum

  • OECD FORD obor

Návaznosti výsledku

  • Projekt

    <a href="/cs/project/GA402%2F08%2F1237" target="_blank" >GA402/08/1237: Aplikace komplexních Lévyho procesů při modelování vývoje cen finančních aktiv</a><br>

  • Návaznosti

    P - Projekt vyzkumu a vyvoje financovany z verejnych zdroju (s odkazem do CEP)<br>S - Specificky vyzkum na vysokych skolach

Ostatní

  • Rok uplatnění

    2010

  • Kód důvěrnosti údajů

    S - Úplné a pravdivé údaje o projektu nepodléhají ochraně podle zvláštních právních předpisů

Údaje specifické pro druh výsledku

  • Název statě ve sborníku

    Řízení a modelování finančních rizik : sborník příspěvků z 5. mezinárodní vědecké konference : 8.-9. září 2010, Ostrava, Česká republika

  • ISBN

    978-80-248-2306-5

  • ISSN

  • e-ISSN

  • Počet stran výsledku

    10

  • Strana od-do

    399-408

  • Název nakladatele

    VŠB - Technická univerzita Ostrava

  • Místo vydání

    Ostrava

  • Místo konání akce

    Ostrava

  • Datum konání akce

    8. 9. 2010

  • Typ akce podle státní příslušnosti

    WRD - Celosvětová akce

  • Kód UT WoS článku

    000306816200049