Vše

Co hledáte?

Vše
Projekty
Výsledky výzkumu
Subjekty

Rychlé hledání

  • Projekty podpořené TA ČR
  • Významné projekty
  • Projekty s nejvyšší státní podporou
  • Aktuálně běžící projekty

Chytré vyhledávání

  • Takto najdu konkrétní +slovo
  • Takto z výsledků -slovo zcela vynechám
  • “Takto můžu najít celou frázi”

Some results on foreign equity portfolio risk backtesting via Lévy ordinary copula model

Identifikátory výsledku

  • Kód výsledku v IS VaVaI

    <a href="https://www.isvavai.cz/riv?ss=detail&h=RIV%2F61989100%3A27510%2F12%3A86083107" target="_blank" >RIV/61989100:27510/12:86083107 - isvavai.cz</a>

  • Výsledek na webu

  • DOI - Digital Object Identifier

Alternativní jazyky

  • Jazyk výsledku

    angličtina

  • Název v původním jazyce

    Some results on foreign equity portfolio risk backtesting via Lévy ordinary copula model

  • Popis výsledku v původním jazyce

    The soundness of risk monitoring and measuring systems is a key point for the reliability of financial institutions. One of the features of a reliable risk model is that it passes a backtesting procedure ? a comparison of the one step ahead risk estimation and a true loss occurred on a given day ? without any troubles. Within this paper, basic tests to backtesting procedure due to Kupiec, Christoffersen and Haas are applied on a portfolio sensitive to equity and FX rate risk. In particular details, we focus on NIG model and its variants due to various time spans used for parameter estimation. We document a significant improvement of such tail risk models on several portfolio positions.

  • Název v anglickém jazyce

    Some results on foreign equity portfolio risk backtesting via Lévy ordinary copula model

  • Popis výsledku anglicky

    The soundness of risk monitoring and measuring systems is a key point for the reliability of financial institutions. One of the features of a reliable risk model is that it passes a backtesting procedure ? a comparison of the one step ahead risk estimation and a true loss occurred on a given day ? without any troubles. Within this paper, basic tests to backtesting procedure due to Kupiec, Christoffersen and Haas are applied on a portfolio sensitive to equity and FX rate risk. In particular details, we focus on NIG model and its variants due to various time spans used for parameter estimation. We document a significant improvement of such tail risk models on several portfolio positions.

Klasifikace

  • Druh

    J<sub>x</sub> - Nezařazeno - Článek v odborném periodiku (Jimp, Jsc a Jost)

  • CEP obor

    AE - Řízení, správa a administrativa

  • OECD FORD obor

Návaznosti výsledku

  • Projekt

    <a href="/cs/project/ED1.1.00%2F02.0070" target="_blank" >ED1.1.00/02.0070: Centrum excelence IT4Innovations</a><br>

  • Návaznosti

    P - Projekt vyzkumu a vyvoje financovany z verejnych zdroju (s odkazem do CEP)<br>S - Specificky vyzkum na vysokych skolach

Ostatní

  • Rok uplatnění

    2012

  • Kód důvěrnosti údajů

    S - Úplné a pravdivé údaje o projektu nepodléhají ochraně podle zvláštních právních předpisů

Údaje specifické pro druh výsledku

  • Název periodika

    Journal of Competitiveness

  • ISSN

    1804-171X

  • e-ISSN

  • Svazek periodika

    4

  • Číslo periodika v rámci svazku

    2

  • Stát vydavatele periodika

    CZ - Česká republika

  • Počet stran výsledku

    12

  • Strana od-do

    85-96

  • Kód UT WoS článku

  • EID výsledku v databázi Scopus