Techniky zajištění komoditního rizika: Případ distribuce plynu

Kód výsledku v IS VaVaI

<a href="https://www.isvavai.cz/riv?ss=detail&h=RIV%2F61989100%3A27510%2F11%3A86079338" target="_blank" >RIV/61989100:27510/11:86079338 - isvavai.cz</a>

Výsledek na webu

—

DOI - Digital Object Identifier

—

Jazyk výsledku

čeština

Název v původním jazyce

Techniky zajištění komoditního rizika: Případ distribuce plynu

Popis výsledku v původním jazyce

Riziko lze chápat jako faktor nejistoty, že situace v budoucnu bude jiná, než plánovaná. V případě, který je studován v tomto článku, se jedná o cenu zemního plynu. Toto riziko je možné zajistit pomocí celé řady strategií. V článku jsou studovány a porovnány jen ty základní. Pomocí simulačního příkladu je ukázáno, jaký může být dopad základních alternativ. Porovnání je provedeno pomocí kritérií pravděpodobnostního rozdělení efektu a krajních kvantilů. Dle teoretických očekávání je riziko minimální pro krytou pozici, zatímco bariérové opce znamenají jak nejvyšší střední hodnotu, tak riziko ve smyslu směrodatné odchylky

Název v anglickém jazyce

Techniques of commoditi risk hedging: The case ofgas distribution

Popis výsledku anglicky

Risk can be understood as a lack of knowledge about future situations. In the case that is studied in this paper, it concerns the future price of a natural gas. This risk can be hedged by a broad family of strategies. In the paper we study and compare only the most standard strategies on the basis of a simulation study. Within the comparison we use the basic characteristics of probability distribution of the hedging effect and the quantiles of both tails. According to theoretical expectations, the riskis minimal for a covered position, whilst the barrier option means both the highest mean value and risk in sense of the standard deviation.

Druh

J_x - Nezařazeno - Článek v odborném periodiku (Jimp, Jsc a Jost)

CEP obor

AH - Ekonomie

OECD FORD obor

—

Projekt

—

Návaznosti

S - Specificky vyzkum na vysokych skolach

Rok uplatnění

2011

Kód důvěrnosti údajů

S - Úplné a pravdivé údaje o projektu nepodléhají ochraně podle zvláštních právních předpisů

Název periodika

Acta academica karviniensia

ISSN

1212-415X

e-ISSN

—

Svazek periodika

2012

Číslo periodika v rámci svazku

3

Stát vydavatele periodika

CZ - Česká republika

Počet stran výsledku

11

Strana od-do

166-177

Kód UT WoS článku

—

EID výsledku v databázi Scopus

—