The stability investigation of the three large Czech banks within Z - metrics methodology

Kód výsledku v IS VaVaI

<a href="https://www.isvavai.cz/riv?ss=detail&h=RIV%2F61989100%3A27510%2F11%3A86079471" target="_blank" >RIV/61989100:27510/11:86079471 - isvavai.cz</a>

Výsledek na webu

—

DOI - Digital Object Identifier

—

Jazyk výsledku

angličtina

Název v původním jazyce

The stability investigation of the three large Czech banks within Z - metrics methodology

Popis výsledku v původním jazyce

The paper is devoted to the investigation of the Czech banks health, which we can regard as one of the most important tasks in the time of the financial crisis. The main goal of the paper is an estimation of the future probability of default (PD) for three key Czech banks. At first the model (built on the basis of the Z-metrics methodology) for prediction of bank failure will be presented. Afterwards the relevant financial indicators needed for estimation of the future PD will be simulated via Lévy processes and their dependencies will be captured via gaussian copula function.

Název v anglickém jazyce

The stability investigation of the three large Czech banks within Z - metrics methodology

Popis výsledku anglicky

The paper is devoted to the investigation of the Czech banks health, which we can regard as one of the most important tasks in the time of the financial crisis. The main goal of the paper is an estimation of the future probability of default (PD) for three key Czech banks. At first the model (built on the basis of the Z-metrics methodology) for prediction of bank failure will be presented. Afterwards the relevant financial indicators needed for estimation of the future PD will be simulated via Lévy processes and their dependencies will be captured via gaussian copula function.

Druh

D - Stať ve sborníku

CEP obor

AH - Ekonomie

OECD FORD obor

—

Projekt

—

Návaznosti

S - Specificky vyzkum na vysokych skolach

Rok uplatnění

2011

Kód důvěrnosti údajů

S - Úplné a pravdivé údaje o projektu nepodléhají ochraně podle zvláštních právních předpisů

Název statě ve sborníku

29th International Conference on Mathematical Methods in Economics 2011 - part I

ISBN

978-80-7431-058-4

ISSN

—

e-ISSN

—

Počet stran výsledku

8

Strana od-do

205-212

Název nakladatele

Professional Publishing

Místo vydání

Praha

Místo konání akce

Janska Dolina

Datum konání akce

6. 9. 2011

Typ akce podle státní příslušnosti

EUR - Evropská akce

Kód UT WoS článku

000309074600034