Analýza vlivu výkonu ekonomiky na finanční zdraví vybraných českých bank dle odhadnutých scoringových modelů

Kód výsledku v IS VaVaI

<a href="https://www.isvavai.cz/riv?ss=detail&h=RIV%2F61989100%3A27510%2F11%3A86079472" target="_blank" >RIV/61989100:27510/11:86079472 - isvavai.cz</a>

Výsledek na webu

—

DOI - Digital Object Identifier

—

Jazyk výsledku

čeština

Název v původním jazyce

Analýza vlivu výkonu ekonomiky na finanční zdraví vybraných českých bank dle odhadnutých scoringových modelů

Popis výsledku v původním jazyce

Příspěvek je věnován analýze dopadu výkonu ekonomiky na predikci bankovní stability založené na odhadnutém credit scoring modelu. Teoretická část je věnována Z-metrics metodologii, vit Altman (2010), která bere v potaz kromě mikroekonomických také makroekonomické faktory při odhadování logistického modelu. Odhadnutý model je dále aplikován na portfolio českých bank, kde jsou statisticky významné ukazatele modelovány pomocí vícerozměrného podřízeného Variance Gamma procesu. Klíčovou částí příspěvku je poté citlivostní analýza pravděpodobnostního rozložení PD na změně tempa růstu GDP.

Název v anglickém jazyce

The Influence of the GDP Growth on the Financial Stability of the chosen Czech Banks within Estimated Scoring Model

Popis výsledku anglicky

The paper is devoted to analyze of the economic performance impact on the prediction of Czech banks' financial stability based on a model estimated on a sample of 400 U.S. banks by means of the binary logistic model. The theoretical part is based on so-called Z-metrics methodology, see Altman (2010), which takes into account the macroeconomic indicators when estimating the model in addition to microeconomic indicators. The estimated model is then applied on the portfolio of three Czech banks, where statistically significant indicators are modeled according to the selected multivariate subordinated Variance Gamma process, including capturing of the dependencies. A key part of the paper is then devoted to perform a sensitivity analysis of the probabilitydistribution of PD to change in GDP growth.

Druh

D - Stať ve sborníku

CEP obor

AH - Ekonomie

OECD FORD obor

—

Projekt

—

Návaznosti

S - Specificky vyzkum na vysokych skolach

Rok uplatnění

2011

Kód důvěrnosti údajů

S - Úplné a pravdivé údaje o projektu nepodléhají ochraně podle zvláštních právních předpisů

Název statě ve sborníku

Finanční řízení podniků a finančních institucí. Sborník příspěvků z 8. mezinárodní vědecké konference

ISBN

978-80-248-2494-9

ISSN

—

e-ISSN

—

Počet stran výsledku

9

Strana od-do

119-127

Název nakladatele

VŠB - TU Ostrava

Místo vydání

Ostrava

Místo konání akce

Ostrava

Datum konání akce

6. 9. 2011

Typ akce podle státní příslušnosti

EUR - Evropská akce

Kód UT WoS článku

000317550100013